Как торговать по индикаторам объемов — стратегии для рынка Forex

 

Лучшие стратегии на основе индикаторов объема

На движение стоимости валют рынка Forex влияют сделки крупнейших игроков – маркет-мейкеров. От того, какие объемы «вольет» такой игрок, и в какую сторону начнет торговать, может зависеть направление тренда. Поэтому анализ объемов – это один из базовых навыков, который нужно освоить всем, кто желает зарабатывать торговлей на валютном и фондовом рынке.

На анализе торговых объемов основано много стратегий. Рассмотрим несколько наиболее простых и эффективных из них.

Лучшие стратегии на основе индикаторов объема

Объемы часто дают опережающие сигналы, поэтому при такой торговле можно войти в рынок в самом начале тренда. Важно отметить, что на изменение тенденции и движение цены могут влиять только крупные игроки (международные банки, корпорации, инвесторы с огромными капиталами и т.д.). Простые трейдеры не способны оказывать влияние на рынок.

По торговым объемам можно определить баланс между предложением и спросом, а следовательно, сделать прогноз относительно дальнейшей стоимости актива. Например, если спрос превышает предложение, то цена актива будет расти. Если же предложение превышает спрос, то стоимость валюты или акции будет снижаться.

Для определения объемов рынка используются специальные индикаторы – Better Volume, Volumes, CME и другие. Большинство из них разработаны в виде гистограммы, бары которой соответствуют свечам графика.

Основная задача трейдера – это определить главный тренд на графике. Такая тенденция всегда будет подкреплена высокими объемами.

Стратегия торговли по объемам на Forex

Эта торговая система больше подходит для небольших таймфреймов – m15 и m30. Добавьте на график два индикатора – Volumes и MFI. Они определяют тиковые объемы и плюс к этому выполняют функцию осциллятора. Имеют вид гистограммы и отображаются под графиком.

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор MFI для определения амплитуды движения цены. Этот инструмент был создан трейдером Биллом Вильямсом, более подробно он описан к книге «Торговый хаос».

На рисунке ниже показан пример того, как должен выглядеть график после установки на него обоих индикаторов. В настройках Volumes и MFI можно поменять только визуальное оформления гистограммы.

Сигналы индикаторов

Volumes дает следующие сигналы:

• Восходящие бары зеленого цвета указывают на рост цены актива. Повышаются объемы покупок.
• Нисходящие бары красного цвета указывают на падение стоимости актива. Повышаются объемы продаж.

Чем длиннее бар на гистограмме – тем крупнее объемы. Следовательно, если бары увеличиваются в высоте, то это говорит об усилении интенсивности тренда. Если же высота баров постепенно уменьшается, то это может указывать на снижение волатильности и окончание тренда.

Гистограмма MFI окрашена в большее количество цветов. Высота ее баров также указывает на величину объемов.

Расшифровка цветов MFI:

• Зеленые бары – самые сильные. Они указывают на рост активности трейдеров и возможное зарождение нового тренда. Появление такого бара – повод к поиску точки входа в рынок и открытию новой трендовой сделки, либо к наращиванию уже существующих позиций.
• Коричневые бары появляются при выходе большого количества трейдеров с рынка. Например, часть игроков может быть выбита по стоп-лоссам. Такой сигнал указывает на снижение торговых объемов и замедление, либо остановку действующего тренда.
• Синие бары появляются в тот момент, когда текущий тренд и объемы рынка не соответствуют друг другу. Такая ситуация обычно наблюдается, когда маркет-мейкеры пытаются поменять направление тренда и сдвинуть цену в свою сторону. Часто после синих баров действительно происходит разворот тенденции. Однако опытные игроки рекомендуют не предпринимать никаких действий после появления такого столбца на гистограмме, а дождаться дальнейшего развития ситуации или подтверждающего сигнала от других индикаторов.
• Розовые бары указывают на замедление текущего тренда. На графике в этот момент может начаться коррекция или откат цены. Розовый столбец появляется, когда движение цены замедляется, а объемы растут. Обычно такое происходит перед разворотом.

Совет. Если розовый бар на панели MFI соответствует пин-бару или доджи на графике, то скорее всего, разворот действительно произойдет.

Торговля по объемам Volumes и MFI

На скриншоте ниже показан пример сигналов для открытия сделок.

Для открытия ордера на покупку нужно дождаться следующих сигналов:

• На гистограмме индикатора MFI образовался новый синий бар на 20% и более превышающий по длине соседние столбцы.
• На панели Volumes появился зеленый крупный бар.

Совет. Сигнал считается более сильным, если сигнальные бар появился на свече, длина тела которой больше, чем сумма длин обеих теней.

Для открытия сделки на продажу должна сложиться следующая картина:

• На панели MFI появился синий бар, его длина выше на 20% и более по отношению к прошлым столбцам.
• На индикаторе Volumes образовался красный длинный бар.

Страховочный стоп-лосс рекомендуется размещать на локальном минимуме или максимуме, в зависимости от типа сделки. Тейк-профит должен быть равен хотя бы 2-2,5 стоп-лоссам.

Рекомендуем изучить и протестировать индикатор Better Volume. Он определяет тиковые объемы рынка и выглядит в виде гистограммы.

Пробойная стратегия торговли по объемам

Пробой ключевого уровня почти всегда сопровождается развитием тренда. Если пробой происходит на высоких объемах, то можно войти в рынок.

Цена довольно часто пробивает построенный диапазон. Такая ситуация происходит практически каждый день, а иногда и по несколько раз на дню. Однако пробои могут быть не только истинными, но и ложными. Если перепутать и войти в сделку при ложном пробое, то можно вылететь с рынка по стоп-лоссу и потерять деньги.

На рисунке ниже показан пример уровней поддержки и сопротивления, нанесенных на графике с нисходящим трендом. Таймфрейм — тридцатиминутный.

Для торговли нанесите на график уровни поддержки и сопротивления. В результате получится коридор, внутри которого движется цена. Канал не обязательно будет равномерным, линии могут сужаться или расширяться по мере движения цены. Вместо простых уровней можно использовать индикатор Bollinger Bands, который строит динамичный коридор, меняющий свою ширину по мере движения цены.

Установите на график индикатор Volumes и гистограмму Macd для подтверждения тренда. Таймфрейм выбирайте любой, который не ниже M5.

Сделку на покупку можно открывать, когда уровень сопротивления будет пробит снизу вверх крупной бычьей свечой, которой соответствует высокий зеленый бар Volumes. Гистограмма Macd тоже должна подтверждать рост цены и находиться выше нуля. Защитный стоп-лосс ставим за локальной min-точкой. Прибыль лучше фиксировать по трейлинг-стопу.

Сделку на продажу можно открывать, когда уровень поддержки будет пробит сверху вниз крупной медвежьей свечой, которой соответствует длинный красный бар индикатора Volumes. Бары индикатора Macd должны подтверждать падение цены и находиться в отрицательной зоне. Страховочный SL ставим за локальной max-точкой. Для фиксации прибыли можно использовать трейлинг-стоп.

Торговля по объемам и стохастику

Рассмотрим пример еще одной торговой стратегии, где роль сигнального индикатора выполняет стохастический осциллятор. В сделку можно входить при подтверждении сигнала индикатором объемов Volumes.

Установите на график стохастик и Volumes. Открывать ордер нужно будет после того, как осциллятор покинет зону перепроданности или перекупленности, и этот процесс сопровождается повышением объемов.

В лонг позицию можно будет входить, если стохастик вышел из зоны перепроданности, а на гистограмме Volumes образовался крупный зеленый бар. В шорт позицию можно входить, если Stochastic покинул зону перекупленности, а на панели Volumes появился крупный красный бар.

Это очень простая стратегия. При консервативном подходе к торговле сделку нужно будет закрывать в тот момент, когда кривая стохастика дойдет до центрального уровня 50. Если торговать с высокими рисками, то сделку можно удерживать до тех пор, пока осциллятор не достигнет границы противоположной критичной зоны. Не забывайте об установке стоп-лоссов, которые защитят депозит от просадки в случае неверного прогноза.

Индикаторы для торговли на форекс по объемам

Существует несколько десятков различных индикаторов и сервисов, которые показывают торговые объемы. Самые простые – это Volumes и Better Volume. В каком-то роде они являются аналогами и показывают почти одинаковые сигналы. Разница лишь в том, что гистограмма Better Volume более информативна и индикатор может различать больше состояний и фаз рынка, нежели простой Volumes.

В торговле используют индикаторы не только вертикальных, но и горизонтальных объемов. Например, Baracude Volume. Особенности таких инструментов в том, что они отображают данные поверх основного графика. Бары их гистограмма повернуты под прямым углом к графику и могут быть использованы как горизонтальные уровни.

Индикатор MFI внешне похож на Better Volume. В целом, почти все такие инструменты дают одинаковые показания, остается лишь выбрать наиболее удобный для себя.

Как правило, индикаторы объемов дают опережающие сигналы, но иногда их показания могут запаздывать. Это связано с работой дилинговых центров, у которых они берут информацию о количестве сделок. В случае любого сбоя данные могут обновляться с задержкой. Правда, происходит такое крайне редко.

Индикаторы анализа объемов используют при разных стилях торговли, но наибольшую эффективность они показывают при работе по тренду.

Перед использованием на практике рекомендуем установить эти индикаторы на график и отмотать их гистограмму назад на несколько дней/недель. Проанализируйте показания на истории, чтобы оценить точность сигналов.

Рекомендуем дополнительно изучить все индикаторы тиковых объемов для Mt4.

Индикаторы объема в трейдинге. ТОП-9 вариантов для МТ4 и МТ5

В случае с фондовым рынком можно получать данные по объемам с соответствующей биржи. Рынок Forex децентрализован, поэтому попытка работать с объемами осложнена тем, что нет единого центра откуда можно было бы брать информацию по сделкам. Индикаторы объема в трейдинге решают эту проблему 2 способами – либо дают данные по тикам, либо транслируют объемы с фондовых бирж по соответствующим фьючерсам. Оба решения неплохие и могут использоваться в работе.

9,9

9,6

9,5

9,3

Индикаторы для отображения вертикального объема

Все индикаторы объема этой группы можно разделить на 2 типа:

• Тиковые. Отображают скорее данные по активности трейдеров, а не информацию по проторгованному объему. При подсчете значения каждого столбца гистограммы учитывается количество изменений цены (тиков) за определенный временной промежуток.
• Реальные. Данные берутся на фондовых биржах по фьючерсу, соответствующему конкретной валютной паре. Таких индикаторов мало.

Сначала разберем несколько индикаторов, работающих с тиковыми объемами, а позже разберемся с тем как получить реальные данные по объемам в МТ4.

Индикатор объема Volumes

Volumes входит в набор предустановленных индикаторов МТ4 и МТ5. Это тиковые объемы, поэтому каждый столбец показывает сколько раз менялась цена при формировании соответствующей свечи.

У Volumes нет настроек, влияющих непосредственно на его работу. Логика индикатора сводится к подсчету тиков на каждой свече, здесь нечего менять и настраивать под себя.

Инструмент подходит под все таймфреймы. При анализе конкретное значение Volumes не имеет значения, важна динамика объемов, положение столбца относительно усредненного значения. Также показания по тиковым объемам соотносятся с тем, что происходит на графике. Например, аномально высокие значения на пике восходящего рынка могут указывать на то, что быки закрывают позиции.

Для удобства работы желательно добавить в поле индикатора скользящую среднюю, так будет удобнее вычленять высокие значения Volumes . При добавлении мувинга на индикатор в поле «Применить к» нужно выбрать не цену, а вариант « First indicator ’ s data ».

Индикатор объема Better Volume

Технически это полная копия индикатора Volumes , столбцы гистограмм совпадают на 100%. Отличие заключается в том, что в Better Volumes уже встроена скользящая средняя, а столбцы раскрашиваются в несколько цветов в зависимости от рыночной ситуации. Это облегчает анализ рынка.

Расшифровка цветов столбцов гистограммы:

• Голубые столбцы – соответствуют стандартной ситуации на рынке. С точки зрения объемов не происходит ничего значимого.
• Желтый цвет – незначительный объем.
• Зеленый – большие объемы.
• Красные столбцы – появляются только при явном доминировании покупателей.
• Белый цвет соответствует доминированию продавцов.

Как и в случае со стандартным индикатором Volumes нужно учитывать не только происходящее на гистограмме, но и то, что происходит на графике. По удобству использования Better Volume превосходит стандартный Volumes.

Индикатор объема Delta Volume

Термин «дельта» появился в начале нулевых, когда стали использоваться футпринты. На фондовом рынке под этим понимается разница между объемом на покупку и на продажу. Дельта может рассчитываться либо на каждой цене, либо за определенный временной промежуток.

В случае с Форексом расчет дельты сводится к разнице между бычьими и медвежьими тиками. То есть каждый столбец гистограммы Delta Volume рассчитывается как разница между количеством изменений цены в сторону увеличения и уменьшения.

Это можно использовать, например, для оценки истинности пробоя горизонтальных уровней. Если при пробое сопротивления дельта указывает на доминирование покупателей, то высока вероятность того, что пробой был истинным.

Этот индикатор объемов для МТ4 не нужно настраивать и оптимизировать под себя.

FFX Volumes

Стандартный индикатор объемов, показывает тиковые данные. Его изюминка в том, что в подвале отображается информация сразу по нескольким таймфреймам. Необходимые временные интервалы можно настраивать.

Эта модификация стандартного Volumes пригодится тем, кто работает на нескольких таймфреймах. Если работа ведется на Н1 и выше, то FXF Volumes не особо полезен, на таких таймфреймах нет необходимости в экономии пары минут.

Normalized Volume Oscillator

Нормализованный объем отличается от тикового форматом подачи данных. Если стандартный индикатор Volumes показывает данные по количеству тиков, то Normalized Volume Oscillator отображает данные в процентах от среднего значения. Значение, например, 200 означает, что на текущей свече тиковый объем вдвое превышает среднее значение.

Также важен цвет столбца гистограммы:

• Столбцы синего цвета соответствуют свечам, на которых объем был меньше среднего.
• Темно-зеленый цвет соответствует умеренному превышению объема по сравнению со средним.
• Светло-зеленые столбцы указывают на то, что тиковый объем больше среднего на 38,2% или больше.
• Желтый цвет (на рисунке голубой для лучшей читаемости) соответствует превышению среднего объема на 61,8% или больше.
• Белые столбцы (красного цвета на рисунке ниже) указывают на превышение среднего объема на 100+%.

В прошлом природный газ рассматривался едва ли не как бесполезная примесь к нефти. Со временем отношение к нему изменилось, […]

Методика использования индикатора объема отличается от стандартного Volumes . На первый план выходит превышение объемов среднего значения и конфигурация свечей в этот момент.

Индикатор объема Laguerre Volume

Один из нестандартных подходов к работе с объемами. Это классический осциллятор, то есть его значения колеблются в определенном диапазоне. Ключевая особенность – применение преобразования Лагерра к данным по тиковым объемам.

Индикатор довольно чувствителен, остро реагирует даже на небольшие движения графика. В работе можно учитывать положение линии осциллятора. Когда она находится в зоне перепроданности, то повышается вероятность нисходящего движения, если Laguerre Volume расположился в перепроданности, то приоритет у сделок на покупку.

Через настройки можно влиять на чувствительность индикатора. За это отвечает пункт Gamma .

Индикатор объема SonicR VSA Candlesticks

Индикатор отличается от остальных тем, что не строит гистограмму в подвале. По сути, трейдеру нужно только знать на каких свечах резко растет объем и в каком направлении (приоритет у быков или у медведей). SonicR VSA Candlesticks отсекает все лишнее и указывает лишь свечу, на которой произошел всплеск активности трейдеров.

Цветом выделяются конкретные свечи. Зеленый цвет означает, что на ней тиковые объемы резко роли и доминировали быки. То есть за время формирования свечи происходило больше изменений цены в сторону повышения. Красный цвет – зеркальная картина, это подтверждает доминирование медведей.

Есть аналог этого индикатора с такой же логикой работы, но привычной схемой отображения информации. Гистограмма строится в подвале и нужные столбцы окрашиваются в красный либо зеленый цвет.

Реальные биржевые объемы в МетаТрейдере

Набор индикаторов от ClusterDelta обеспечивает трансляцию биржевых объемов прямо в МетаТрейдер. Есть индикатор объемов для МТ5 и 4-й версии платформы. Помимо вертикальных объемов есть возможность получать данные и по горизонтальным объемам.

Единственная проблема заключается в том, что индикаторы не работают без платного доступа. Стоимость пакета Стандарт составляет $4,40 в месяц, этого достаточно для знакомства с разработками Кластер Дельта.

Помимо обычных объемов есть индикаторы для получения дельты, кумулятивной дельты, футпринтов. В терминал транслируются данные по соответствующим фьючерсным контрактам.

Это удобный инструмент, но в работе важны не численные значения объемов, а конфигурация гистограммы и размеры столбцов относительно соседних. Конфигурация гистограмм тиковых и реальных объемов практически всегда совпадает, поэтому в работе можно использовать оба типа данных. Принципиальной разницы не заметите.

Волновой анализ на форекс является одним из основных видов технического анализа финансовых рынков. С самого момента публикации материалов Р.Эллиотта […]

Горизонтальные объемы

Если вертикальные объемы дают представление о том, что происходило при формировании отдельной свечи/бара, то горизонтальные дают конкретику по происходящему на отдельных ценовых уровнях. За счет этого можно выделять значимые для трейдеров уровни поддержки и сопротивления .

Есть несколько индикаторов, обеспечивающих отображение соответствующих данных прямо в терминале МТ4 и МТ5.

Marketprofile trendlines

Каждый день индикатор строит профиль рынка. Это вертикальная гистограмма, столбцы фиксированной высоты показывают информацию по активности трейдеров на каждом ценовом уровне. Чем больше длина столбца, тем более значимым является уровень.

Также индикатор выделяет цветом основную зону, в которой график двигался большую часть дня и строит уровни. Эти уровни продлеваются вправо и могут использоваться как поддержка/сопротивление в будущем.

Уровни, построенные с помощью этого индикатора, могут пробиваться, поэтому их нельзя использовать без дополнительных фильтров.

Также индикатор умеет строить трендовые линии. Правда, толку от этого мало, построения оставляют желать лучшего.

HighVolumeBar VerticalHistogram

Принцип работы похож на предыдущий индикатор. Также строится вертикальная гистограмма, на ней выделяется один или несколько ключевых уровней, их можно использовать в будущем как поддержку/сопротивление.

Отличие от предыдущего заключается в том, что гистограмма строится не по дням, а постоянно находится в левой части экрана. Уровни придется строить вручную по пиковым значениям горизонтальных объемов.

Такой подход несколько неудобен тем, что не получится нормально работать с историей. В остальном замечаний нет, индикатор горизонтальных объемов подойдет для повседневной работы.

Другие индикаторы горизонтальных объемов работают по схожей логике. Принцип один и тот же – строится профиль прямо на графике, по нему определяется положение важных уровней. Есть десятки таких инструментов, нет смысла рассматривать каждый из них.

Ключевое отличие заключается в том, как строится профиль. Гистограмма либо строится по каждому дню, либо смещается к левой/правой границе рабочего окна и отображается там. На мелкие дополнения, например, автоматическое построение уровней можно обращать внимание.

Что касается выбора, то можно скачать индикаторы объема на Форекс, протестировать их и уже на основе собственного опыта делать выбор. В большинстве случаев хватает Better Volume и любого инструмента для построения профиля рынка.

Как работать с объемами

В трейдинге есть отдельный раздел, посвященный работе с использованием объемов, речь идет о методике VSA . Ниже будет описано лишь несколько базовых приемов использования этой информации в торговле.

В описании торговых счетов брокеры в обязательном порядке указывают такие параметры как стоп-аут и маржин-колл. Оба параметра важны в […]

Применение горизонтальных объемов

По максимальным значениям гистограммы строятся уровни. Расчет идет на то, что построенные таким образом поддержка или сопротивление будут отрабатывать в будущем.

Положение таких уровней может не совпадать с результатами разметки графика в соответствии с правилами графического анализа. Но если положение линий почти совпадает, то значимость этой зоны возрастает.

Применение вертикальных объемов на примере стратегии Прометей

Стратегия Прометей необычна тем, что в ней используется только индикатор Better Volume . То есть работа основана на тиковых объемах. Прометей – контртрендовая система, этот стиль сопряжен с повышенным риском и не подходит новичкам.

Правила работы в Sell:

• Нужно дождаться пика покупок. Это момент, когда график находится в области максимумов, но уже нет «топлива» для продолжения роста.
• На кульминацию покупок указывает крупная бычья свеча и столбец гистограммы красного цвета на индикаторе Better Volume .
• После закрытия этой свечи на ее максимуме выставляется отложенный ордер Sell Stop . Если цена остается на максимуме и отложенный приказ выставить невозможно, то нужно дождаться минимального отката и в районе High разместить ордер Бай Стоп.

Стоп-лосс не используется. Прибыль фиксируется по уровням поддержки либо при формировании встречного сигнала.

Правила работы в Buy меняются зеркально:

• Покупки возможны только на дне, в момент кульминации продаж.
• На это состояние указывает крупная медвежья свеча и столбец белого цвета на Better Volume .
• Вход в рынок выполняется отложенным ордером Buy Limit . Правила сопровождения позиции те же, что и при продажах.

Эта стратегия – скорее исключение из правил. В большинстве случаев объема отводится роль важного фильтра, но не основы торговой системы. Торговать только на основе показаний индикатора вертикального объема не рекомендуется – слишком велик риск.

Заключение

Важны и горизонтальные, и вертикальные объемы. Вертикальные позволяют понять, что происходило при формировании конкретной свечи, а горизонтальные дают положение важных уровней. Если решите использовать объемы в работе, то попробуйте комбинировать данные обоих типов, не ограничивайте себя только профилем рынка или гистограммой Better Volume .

Что касается выбора конкретного индикатора объема, то рекомендации дать сложно. Большая часть инструментов находится в свободном доступе, поэкспериментируйте, протестируйте их на истории и уже потом делайте окончательный выбор.

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

Стратегии торговли по объемам и уровням

Форекс – это самый ликвидный рынок из существующих. Для каждой позиции здесь всегда моментально найдется свой контрагент. Желающий купить актив по определенной цене всегда получит такую возможность, так как обязательно появится участник, планирующий по этой цене продать. Именно это качество, такое важное для любого инвестирования, привлекает и заинтересовывает огромное количество людей. И действительно, на финансовом рынке с целью заработать на разнице курсов валют находится столько участников, что обеспечивается самая высокая волатильность относительно акций и ценных бумаг практически круглосуточно. И силами этих участников и происходит движение в принципе. Поэтому и говорят, что «движение цены – это психология масс». Но дает ли понимание сути рынка какое-либо преимущество при работе и получении стабильного заработка с него?

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Форекс торговля на объемах

В целом, человек, который понимает суть рынка, имеет больше шансов на успешную торговлю. С другой стороны, чтобы ее сделать прибыльной именно в долгосрочной перспективе, необходимо разобраться с чуть более глубокими аспектами его работы.
Существует особенный вид инструментов технического анализа, который предназначен для выявления рыночного интереса. Он необходим для того, чтобы информировать трейдера о текущей ситуации на рынке. А именно, насколько данная цена может быть интересна трейдерам для открытия торговых позиций. Даже несмотря на то, что на рынке Forex подобные индикаторы отображают не реальный объем сделок, а объем тиковый, они могут быть весьма полезны для фильтрации сигналов на вход. Торговый терминал Metatrader 4 имеет несколько индикаторов вертикального объема по умолчанию. Это:

• Volumes;
• On Balance Volume;
• Money Flow Index;
• Accumulation/Distribution.

Причем, первый индикатор является самым популярным и применяется в большом количестве трендовых и пробойных стратегий. Его отличие от остальных в методе построения. Все перечисленные инструменты вертикального объема отображаются в отдельном окне под графиком актива. Но только Volumes имеет вид гистограммы и показывает объем и интерес трейдеров буквально на каждой свече. Это очень удобно, так как дает не размытое представление о том, в какой период стоило войти в рынок, а конкретный и точечный сигнал. В принципе стоит обращать внимание на два сигнала от индикатора. Это показания гистограммы заметно выше или ниже средних значений, преобладающих большую часть времени. При этом первый случай подтверждает текущее движение и говорит о том, что оно еще продолжится. Второй же вариант нужен больше для предостережения, так как свидетельствует о затихании тренда.
Остальные три индикатора сильно отличаются от Volumes, но схожи между собой. Представляя собой кривую линию, каждый из них имеет свои особенности построения и правила применения в торговле.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Индикатор объема On Balance Volume для торговли форекс

Инструмент OBV строится в отдельном окне в виде линии. Визуально он может напомнить некоторые осцилляторы, но принцип его работы, разумеется, абсолютно иной. Индикатор On Balance Volume стал известен в широких кругах более полувека назад и был одним из первых способов идентификации настроения рынка и его участников. В формуле расчета индикатора присутствуют такие данные, как объемы торгов и цены закрытия за определенный временной период.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Если посмотреть на график цены и сам индикатор OBV, то можно заметить высокую синхронизацию. Пока цена растет, кривая индикатора тоже возвышается. Если график актива постепенно снижается, то инструмент вертикального объема тоже направлен вниз.

Синхронизация индикатора объема с графиком цены

Несмотря на то, что на рисунке индикатор отображает движение GBP/USD довольно точно, даже на этом небольшом отрезке есть моменты несовпадения. Расхождение направлений цены и индикатора и будет первым и качественным сигналом на вход в рынок.
Для каждого профессионального (и полупрофессионального) трейдера понятие «дивергенция» — это не пустой звук. Оно и предполагает то самое расхождение цены. Дивергенция может рассматриваться при работе с несколькими индикаторами, в том числе один из самых популярных и заслуживших уважение – MACD. В любом случае, с каким бы инструментом не работал аналитик, общее правило дивергенции предполагает, что следует придерживаться именно показаний (направления) индикатора, нежели ценового графика. Например, евро/доллар находится в бычьем тренде и текущее движение ему соответствует. Индикатор объема On Balance Volume формирует противоположное направление, то есть нисходящее. Это может говорить о том, что, даже если не произойдет смена тренда, то в скором времени ожидается коррекция. Тем самым трейдер получает важную информацию о том, что входить в длинные позиции как минимум рано, а возможно и в принципе не стоит. Здесь он должен стать продавцом или же ожидать завершения коррекции и покупать актив только после этого.

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

Стратегии торговли с индикатором On Balance Volume

Для выявления наличия дивергенции по OBV необходим только график цены и сам индикатор. Расхождение между ними и сигнал на вход в сделку может возникнуть на любом торговом инструменте и таймфрейме. Поэтому данная стратегия подойдет многим трейдерам, как долгосрочным, так и внутридневным. Первым этапом работы по тактике будет визуальный анализ движения. Если заметна очевидная разница в поведении кривой индикатора и графика, нужно провести прямые по максимальным или минимальным ценам, в зависимости от характера движения.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Пример дивергенции по индикатору объема

В данном случае, на четырехчасовом графике валютной пары доллар/канадец цена образовала совсем небольшой угол наклона. Тренд не так очевиден, но если сравнить ближайшие максимумы, то второй будет уступать. В принципе, на этом участке сформирован боковик, имеющий небольшой наклон вниз. На том же временном отрезке, индикатор вертикального объема постепенно проецирует плавный, но стабильный рост. Это явный пример дивергенции. Сигнал по «диверу» по праву считается сильным, ведь он отличается высокой вероятностью отработки, причем на любом временном интервале. Однако далеко не все могут грамотно определить точки открытия сделки. В связи с этой неуверенностью трейдеры входят в рынок позже, чем нужно или даже пропускают сигнал вовсе.
В стратегии торговли дивергенции с индикатором On Balance Volume стоит придерживаться уровня поддержки/сопротивления. А точнее, контролировать его пробитие. Ведь здесь и будет располагаться «правильный» и эффективный вход в рынок. При бычьей дивергенции, когда инструмент показывает рост, а цена ему противоречит и не обновляет максимумы, ключевое значение будет иметь линия сопротивления, расположенная на верхах. Причем, при ее построении используются две предыдущих цены «hight» и линия хорошо даст представление, где должна появиться следующая вершина. Но она так и не появляется, так как происходит пробой уровня. Здесь инвестор открывается на покупку, отдавая предпочтение показаниям индикатора. Существует несколько способов подсчета «правильного» тейк-профита при торговле дивергенции. Пожалуй, самый оптимальный из них это отталкиваться от расстояния, равного ширине (диапазону) пробитого канала цены. В ситуации на рисунке, движение могло бы принести прибыль в большее количество пунктов. Тем не менее, так происходит далеко не всегда и не стоит лишний раз повышать риски.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Торговля с помощью объемов по ценовому каналу

Как бы качественно не отрабатывалась дивергенция, она не настольно частое явление на рынке, чтобы ежедневно получать с этого прибыль. В отличие от тенденции. Тренд – это то, что всегда преобладает на рынке. И даже если один актив временно находится во флете, много других, показывающих четкое и направленное движение. В какой-то мере это тоже может быть причиной такой большой заинтересованности трейдеров в тактиках торговли по тренду.
Базовые правила таких ТС знакомы всем, причем чуть ли не с первых дней знакомства со сферой финансовых рынков. По сути, это и есть сама классика технического анализа. Опять же, не может не привлекать простота и лаконичность такой торговли. Для выявления «торгового» направления необходимо просто построить ценовой канал. Для этого применяются цены «max» и «min», через которые и проводятся линии поддержки и сопротивления. В дальнейшем эти линии и поведение цены вокруг них будут играть главную роль. В случае приближения или их касания трейдер рассматривает одну их торговых операций. Если цена находится далеко от уровней, где то между ними, то данный момент не подходит для совершения сделок. И, наконец, жизненный цикл каждого тренда заканчивается его пробитием. Это один из самых весомых моментов, так как является началом зарождения новой тенденции.
С такой задачей, как фильтрация сигналов по тренду, легко справляется индикатор On Balance Volume. Для того чтобы открытые по тенденции сделки приносили только прибыль, а отрицательный результат был сведен к минимуму, нужно убедиться в «качестве» тренда. А точнее, его силе. Как один из вариантов можно обратить внимание на линии поддержки и сопротивления. Если касания к ним происходили с некой регулярностью, можно говорить о качественном тренде, который не изменит «просто так» своего направления. Другим способом, не менее простым и понятным будет применение индикатора OBV. Если он ведет себя аналогичным цене образом, повторяет его движение с высокой точностью, то тренд может считаться сильным.

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

Сильный и подтвержденный тренд

Другой сигнал, сформированный в тренде, это пробой линии тренда. На рынке такая ситуация так же происходит довольно часто, но не всегда приносит хороший результат для трейдеров. По сути, пробой – это всегда момент повышенного риска. Это связано с тем, что происходит он всегда немного по-разному и пробой нуждается в подтверждении. А скорее, в идентификации. Зачастую на рынке происходит ложный пробой. Он, в отличие от истинного, не приводит к развороту тренда. А, значит, и торговля по нему будет скорее убыточной, нежели приносящей доход. Трейдер, который выставляет отложенные ордера на пробитие ценового канала за его пределами, чуть выше и ниже уровней поддержки/сопротивления, в итоге получает позицию, которая будет закрыта по стоп-лоссу. Для того чтобы выявить реальный пробой и открывать продуктивные сделки, стоит использовать индикатор вертикального объема. Он способен быстро и качественно отфильтровать сигнал.
Таким образом, сначала на графике следует определить текущий тренд. Нужно построить канал или просто провести трендовую линию. Плюс установить на график индикатор On Balance Volume.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Торговля на пробой линии тренда

На графике AUD/USD очевиден четкий восходящий тренд. Индикатор объема полностью подтверждает это движение, что говорит о силе тренда. Тем не менее, позже, как и любой сильный уровень, трендовая линия пробивается ценой вниз. На рисунке индикатор фильтрует сигнал. Так как на нем тоже образуется пробой, трейдер может с уверенностью открываться на продажу. Стоп-лосс при этом следует разместить чуть выше линии тренда. Что касается тейк-профита, его можно установить фиксированного размера или использовать трейлинг-стоп, чтобы максимально обезопасить свою позицию от потенциального убытка.

Источник https://binaryfox.ru/strategii/luchshie-strategii-na-osnove-indikatorov-obema.html

Источник https://internetboss.ru/indikatori-obema/

Источник https://www.blotter.ru/1/l7/strategii-torgovli-po-obemam-i-urovnyam/