Стратегия «Три экрана Элдера» для бинарных опционов и Форекс

 

Стратегия «Три экрана Элдера» для бинарных опционов и Форекс

В 1986 году небезызвестный гуру трейдинга Александр Элдер предложил миру систему трёх экранов, впоследствии названую его же именем.

В наше время любое практическое обучение трейдингу, включает в себя изучение этой системы, так как правило 3-х экранов является одной из тех аксиом, не зная которые, ни один новичок никогда не станет настоящим трейдером.

Наверняка, для многих читающих не открою сегодня Америку, но судя по вопросам к этой стратегии, для кого-то эта аксиома трёх экранов прошла мимо.

Итак, попробуем сегодня изучить подробно стратегию «Три экрана Элдела».

Три экрана Элдера

Стратегия трёх экранов Элдера подразумевает под собой систему отслеживания трендов на трёх разных таймфреймах, со старшего до младшего:

1. На старшем ТФ определяется глобальный тренд;
2. Средний ТФ служит фильтром подтверждения тенденции, либо коррекции;
3. На младшем же непосредственно находятся точки входа в рынок.

Вот так могут выглядеть три экрана Элдера в вашем терминале:

В данном примере:

• На ТФ Н4 наносим осциллятор MACD и отслеживаем глобальный тренд;
• На Н1 отслеживаем зоны перепроданности/перекупленности (фильтруем тренд) стохастическим осциллятором;
• И уже на М15 отыскиваем точки входа визуально, выстраивая трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления, либо добавив еще какой-нибудь инструмент.

Подробное описание индикатора MACD можно посмотреть здесь, но если коротко, то на скрине ниже вполне понятен принцип его сигналов:

Получаем от MACD сигнал и смотрим второй экран, где с помощью Стохастика фильтруем сигналы:

Когда сигналы с первого и второго экрана совпали, переходим на третий, где уже ищем вероятные точки входа. Например, вот так:

Рекомендуемые таймфреймы для стратегии «Три экрана Элдела»:

1. W1 => D1 => H4 − для любителей долгосрока;
2. H4 => H1 => M15 − дейтрейдерам в помощь;
3. M30 => M5 => M1 − на радость скальперам.

Следовательно, экспирация в торговле бинарными опционами будет составлять 3-5 свечей.

Торгуя системой трёх экранов на Форекс, тейк профит ставится на ближайшем экстремуме (поддержке/сопротивлении), а стоп лосс на несколько пунктов ниже. Подробнее о правилах выставления SL смотрите тут.

Не забываем о том, что любую стратегию обязательно следует тестировать на демо счете!

Советы по трём экранам

Понятно, что свои три экрана Элдер придумал ещё в прошлом веке, а сейчас уже началось третье десятилетие нынешнего и произошло много изменений. Например, существенно улучшились инструменты для трейдинга.

Но правило трёх экранов Элдера никто не отменял! Аксиома в том, что старший ТФ должен подтверждать младший . То есть, можно делать, как предложил Максим и торгуя на младшем таймфрейме, проверять подтверждается ли сигнал на старшем. Либо, наоборот.

В качестве сигнального индикатора и фильтра совсем не обязательно использовать MACD и Stochastic. Использовать можно любые инструменты, главное, чтобы они были вам понятны и были понятны их сигналы.

Например, вместо MACD можно использовать индикатор опять же Александра Элдера — Elder Impulse System. Или HLOC, да в принципе, любой трендовый индикатор! Вместо Стохастика вполне подойдёт RSI, Moving Average, Bears/Bulls Power и множество других.

Главное, что стоит понимать в системе трёх экранов — это поиск точки входа. Вы можете расчертить график вручную, можете нанести уровни с помощью индикатора, автоматически. Кстати, не пренебрегайте Фибоначчи! Его уровни вы так же, можете построить самостоятельно, либо автоматически.

В завершение скажу несколько вещей, которые могут кому-то показаться банальными.

А зачем они, эти три экрана?

Вот меня часто спрашивают: «Сергей, как ты тут увидел точку входа? Я её не видел!» или «Почему у меня не получается, как у тебя?» Либо, я показываю, что стратегия прибыльная, а кто-то орёт, что она сливная!

Ребят, поймите простую истину — дело не в моих сверхспособностях ! Я не волшебник и даже не ясновидящий. Скажу скромно — просто я хорошо учился, видимо. Попробую пояснить на пальцах, надеюсь многим станет понятно.

До работы в Интернете я почти десять лет (с перерывами правда) проработал сварщиком. Вот скажите кто из вас на взгляд отличит электрод тройку от четвёрки? Или по одному чирку держаком, электрод МР от электрода УОНИ? А я отличу! Просто потому, что учился и имею большой опыт!

Точно так же опытный слесарь легко отличит, не глядя на цифры, ключ на 12 от ключа на 10 или 17 от 19. Резьбу одну от другой и т.д. Потому как знает, как что должно выглядеть. Опытный кассир или бухгалтер может практически безошибочно определить сколько купюр в пачке, не считая.

Примеров можно приводить множество. Но к чему я это?

Как сказал вначале, начинающий трейдер, не зная простых аксиом и не реализующий знания на практике, никогда трейдером не станет. Правило трёх экранов Элдера должно быть как таблица умножения, её не нужно вспоминать, её нужно знать -)

Вот вам небольшой тест — вы собираетесь торговать на М5 и вам нужно расчертить уровни поддержки/сопротивления. С чего начнёте? -)

Три экрана Элдера: как применять стратегию?

В этом обзоре мы разберем стратегию торговли Три экрана, разработанную известным трейдером и автором популярных книг по трейдингу Александром Элдером (Alexander Elder). Это одна из самых известных и популярных стратегий торговли, подходящая для использования на любых финансовых рынках.

Как работает стратегия Три экрана?

Стратегия Александра Элдера Три экрана представляет собой поиск и отбор сделок по трем критериям – трем экранам стратегии. Каждый из трех экранов – это график цены одного и того же финансового инструмента, с определенным периодом и дополнительными сигналами индикаторов. Анализ экранов проводится, начиная от самого старшего таймфрейма, и заканчивая самым младшим.

Каждому из трех экранов соответствует тренд определенного периода:

• Долгосрочный тренд – определяется на первом экране, в его направлении будем искать вход в сделку. Период графика от месячного и ниже, в зависимости от ваших торговых предпочтений.
• Среднесрочный тренд – отображается на втором экране, на один порядок ниже долгосрочного. Это должен быть ваш основной, рабочий таймфрейм, здесь будем искать сигнал на вход в сделку.
• Краткосрочный тренд – смотрим на третьем экране, меньший период графика относительно среднесрочного тренда. Помогает найти подходящий момент для входа в сделку.

Вам нужно выбрать тот масштаб времени, в котором вы предпочитаете торговать – это будет среднесрочный тренд (второй экран). Долгосрочный масштаб будет на порядок больше, краткосрочный – меньше.

Если ваши сделки длятся несколько дней или недель, то для второго экрана подойдет дневной график. Тогда долгосрочный тренд можно взять недельный, а для краткосрочного подойдет часовой. По этому же принципу могут действовать и внутридневные игроки, используя для себя более младшие таймфреймы. Например: если среднесрочный тренд взять 4-х часовой или часовой, то долгосрочным будет дневной, а краткосрочным М15 или М5.

По сути, стратегия Три экрана – это фильтр для отбора сделок в сторону основного тренда после коррекции, классика теханализа. Находим долгосрочный тренд на первом экране, ждем пока пройдет коррекция – среднесрочный тренд на втором экране, и находим точку входа на краткосрочном тренде – третий экран. Ниже мы более подробно разберем как анализировать каждый из трех экранов.

Первый экран

На этом экране берем самый старший из трех периодов и определяем долгосрочный тренд, в направлении которого будем совершать сделку. Для инвесторов подойдет месячный или недельный график, для трейдеров более актуален меньший масштаб: недельный, дневной, 4-х часовой. Элдер сравнивает долгосрочный тренд с основным течением, в сторону которого нужно совершать сделку.

Для определения тенденции используем классический теханализ и дополнительные сигналы трендовых индикаторов. Элдер рекомендует для определения направления тренда использовать EMA (Exponential Moving Average) с периодом 13, или стандартный MACD (12,26,9). Движение вверх или вниз гистограммы MACD говорит о направлении текущей тенденции.

Если гистограмма MACD развернулась и двигается вверх из зоны ниже 0, значит в игре восходящий долгосрочный тренд. Если гистограмма MACD развернулась и двигается вниз из зоны выше 0, значит в игре нисходящий долгосрочный тренд. Аналогично и с «мувингом», если EMA (13) растет – значит тренд восходящий, если падает – значит тренд идет вниз.

Второй экран

После того, как мы определись с направлением долгосрочного тренда на первом экране, переходим ко второму экрану. На этом экране у нас будет график с меньшим периодом, на котором мы ищем среднесрочный тренд, идущий против долгосрочной тенденции, и ждем его разворота. Элдер сравнивает среднесрочный тренд с волной, которая бежит против течения.

Для определения точки разворота среднесрочного тренда в сторону долгосрочного, Элдер рекомендует использовать классические осцилляторы: Stochastic, RSI (Relative Strength Index) или Williams %R. Когда осциллятор зайдет в зону перекупленности/перепроданности – появится сигнал на вход в сделку в сторону долгосрочного тренда. Также можно использовать сигнал дивергенции осциллятора и графика цены.

Возьмем для примера популярный осциллятор Stochastic (5,3,3). Если среднесрочный тренд идет вниз, то можно ожидать появления сигнала Stochastic на покупку, когда линии индикатора %К и %D пересекутся в зоне перепроданности (от 0% до 20%). И наоборот – если среднесрочный тренд движется вверх, ждем сигнал от Stochastic на продажу, когда %К и %D пересекутся в зоне перекупленности (от 80% до 100%).

Третий экран

Третий экран является дополнительным, помогает выбрать момент для открытия позиции. Элдер сравнивает его с зыбью, которая идет в направлении течения. По методике автора третий экран не требует отдельного анализа графика или сигналов индикаторов. Это метод входа в сделку с использованием скользящего стоп-ордера.

Если тренд первого экрана восходящий, а тренд второго экрана нисходящий, то скользящие стоп-приказы будут ловить покупку при развороте вверх. Ордер на покупку Buy Stop устанавливается на один пункт выше максимума предыдущего периода, в котором получен сигнал осциллятора на покупку. Если цена все еще идет вниз, ордер также перемещается ниже, на один пункт выше максимума, пока не откроется покупка или не развернется главный тренд – тогда сделка отменяется. Если ордер сработал, стоп ставится за минимум последних двух дней.

И наоборот – если долгосрочный тренд нисходящий, а среднесрочный восходящий, скользящие стоп-приказы будут ловить продажу при движении цены вниз. Приказ на продажу Sell Stop будет размещаться на 1 пункт ниже минимума предыдущего периода, во время которого осциллятор дал сигнал на продажу. Если далее цена пойдет вверх, приказ тоже нужно переместить вслед за ней на расстоянии 1 пункта от минимума. И так до тех пор, пока не откроется продажа или не развернется долгосрочный тренд, отменив сигнал. Если сделка открылась, стоп ставится за максимум последних двух дней.

На мой взгляд, для повышения вероятности успеха в сделке, в третьем экране стоит еще поискать дополнительные факторы для входа, подтверждающие сигнал осциллятора. Такими дополнительными факторами могут быть: отскок от сильного уровня, ложный пробой уровня, фигуры теханализа, свечные модели или паттерны Price Action.

Заключение

Торговая стратегия Три экрана Александра Элдера обрела широкую популярность благодаря своей универсальности, она подходит для работы на различных финансовых рынках. Этот метод дает возможность увидеть общую картину по инструменту, оценить его поведение на разных временных периодах и найти вход в сторону основного тренда.

Вместе с этим хочу заметить, что сигнала одного осциллятора для входа на мой взгляд маловато, лучше добавить еще для надежности сигналы теханализа: уровни поддержки и сопротивления, ценовые фигуры, паттерны Price Action. В своих трудах Элдер уделяет много внимания психологии и управлению капиталом. Познакомится подробнее с его подходом к торговле можно в книге автора «Как играть и выигрывать на бирже» (Trading for a Living).

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Три экрана Элдера

Доброго времени суток, товарищи трейдеры. Новички на форекс частенько спрашивают о, более чем известной, стратегии трех экранов Александра Элдера, о которой упоминается в книге “Как играть и выигрывать на бирже”. По просьбам читателей, был записан видео-урок, где эта торговая система разобрана и рассмотрена в самом классическом ее варианте.

Автором стратегии трех экранов является Александр Элдер. Стратегия стала известной широкому кругу трейдеров в 1986 году и с тех пор не перестает пользоваться популярностью и, в той или иной вариации она применяется многими торговцами и по сей день.

Суть системы трех экранов в том, чтобы проводить для сделок тройную проверку: на одном из этапов множество возможных позиций будут отсеиваться. Мы выявляем долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды и входим в рынок только в направлении большого “течения”.

Индикаторы

В стратегии трех экранов используется сочетание трендовых индикаторов и осцилляторов.

Нет каких-то жестких ограничений по используемым индикаторам. Смысл в том, чтобы определить с помощью индикатора тенденции тренд на большом таймфрейме и найти точку входа с помощью осциллятора на основном масштабе. Поэтому вы можете применять индикаторы тенденций и осцилляторы те, которые нравятся и подходят именно вам.

Таймфреймы

Нам нужно определить: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды.

Наш главный таймфрейм – это второй экран.
На порядок больший таймфрейм – первый экран (по нему мы определяем долгосрочный тренд)
На порядок меньший (относительно основного) таймфрейм будет третьим экраном

Для масштабирования используется коэффициент 5. Можно приблизительно.

• Если основной таймфрейм Н1, то долгосрочным трендом будет Н4, а краткосрочным М15.
• Если основной таймфрейм М5, то долгосрочным трендом будет М30, а краткосрочным М1.

Первый Экран

Определяем долгосрочный тренд с помощью индикатора тенденции, например EMA с периодом 26.

Второй Экран

• Открываем сделки только по долгосрочному тренду!
• Используем осциллятор для входа в рынок, например стохастик.

Третий экран

Возможны 2 варианта:

1. Вход при моментуме движения в нашу сторону. Третий график мы фактически даже не открываем. Вариант более подходящий для новичков, дабы не запутаться.
2. Использовать третий экран для более точного входа в рынок по техническому анализу. Из плюсов – зачастую можно выставлять меньший стоп-лосс. Более сложный вариант для опытных трейдеров.

Правила Входа

• Если на первом экране тренд вверх, а на втором осциллятор находится в зоне перепроданности, размещаем приказ BUY STOP на пару пунктов выше точки High последней закрывшейся свечи на втором экране. Если ордер не срабатывает, перемещаем его чуть выше хая следующей закрывшейся свечи. Продолжаем перемещать ордер (если он не сработал), пока тренд на первом экране не сменится на медвежий.
• Если на первом экране тренд вниз, а на втором осциллятор находится в зоне перекупленности, размещаем приказ SELL STOP на пару пунктов ниже точки Low последней закрывшейся свечи на втором экране. Если ордер не срабатывает, перемещаем его чуть ниже лоу следующей закрывшейся свечи. Продолжаем перемещать ордер (если он не сработал), пока тренд на первом экране не сменится на бычий.

Стоп-Лосс

Стоп-Лосс ордера выставляем чуть ниже/выше ближайшего локального минимума/максимума.

Тейк-Профит

• Выходим из позиции, когда осциллятор на втором экране зайдет в область перекупленности (выход из покупок), либо в область перепроданности (выход из продаж).
• Возможно применять любые другие критерии для выхода.

Перенос Стопа

Переводим ордер в безубыток (переносим стоп-лосс на цену открытия позиции), после достижения примерно половины намеченной прибыли.

Заключение

Система “Три экрана” Александра Элдера может послужить очень хорошей основой для построения вашей собственной торговой стратегии на форекс. Главное, что стоит из нее взять – это проверка сделок в несколько этапов, со следованием только за долгосрочным трендом. Применять три экрана в “голом” виде, всего с одним индикатором на каждом графике, будет малоприбыльным занятием, все-таки форекс – это сложный рынок, где требуется вдумчивый подход. Поэтому данной стратегии в ее классическом виде (как она и представлена в нашем форекс блоге) требуется дополнительная фильтрация.

Очень хорошей фильтрацией может послужить применение стратегии трех экранов в сочетании с методами торговли Price Action. На выходе вы получите очень мощную торговую систему.

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/tri-ekrana-eldera/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/02/18/tri-ekrana-eldera-kak-primenyat-strategiyu/

Источник https://tlap.com/tri-ekrana-eldera/