Торговые стратегии с индикатором Стохастик (Stochastic)

 

Торговля по Stochastic: стратегии и правила

Стохастик – это один из классических осцилляторов, который можно использовать на большинстве валютных пар и на разных таймфреймах. С его помощью можно определить точки смены тренда и выгодно войти в рынок. Но алгоритм нередко дает неправильные сигналы. Поэтому его стоит использовать не сам по себе, а в комбинации с другими алгоритмами.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Торговля по stochastic: основные и дополнительные сигналы

Стохастик – это осциллятор, созданный экспертом по имени Джордж Лейн почти 70 лет назад. За эти годы алгоритм прочно вошел в трейдинг. Он применяется в качестве основного или дополнительного индикатора в разных торговых стратегиях. С помощью Stochastic можно определить фазу развития тренда и предугадать его разворот.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Основные сигналы

Инструмент есть в каталоге программы МТ4 и версии МТ5. Для добавления алгоритма на график пройдите путь, как показано на рисунке.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В результате график будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Как видно, индикатор состоит из 2 линий:

1. Главная (обозначают %К) – синего цвета.
2. Сигнальная (обозначают %D) – красного цвета.

Их пересечение и дает торговые сигналы:

1. В области над отметкой 80 (перекупленность) – можно продавать.
2. В области под отметкой 20 (перепроданность) – можно покупать.

Важно дождаться полного завершения формирования сигнала. Например, линии Стохастика заходят в зону перекупленности, поднимаясь над линией 80. Здесь они пересекаются и разворачиваются назад. Открывать сделку нужно только в том случае, когда эти линии снова пересекут уровень 80 и пойдут соответственно вниз.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Дивергенция

Также Stochastic, как и остальные осцилляторы, дает сигнал дивергенции. Так называют расхождение (противоречие), при котором индикатор формирует минимумы, а график – максимумы. Либо наоборот: Стохастик обновляет максимумы, а график – минимумы. Это сильный сигнал разворота тренда. В обоих случаях сделку открывают в соответствии с направлением, в котором движется осциллятор.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Дивергенция бывает 2 видов:

1. Бычья – график идет вниз, а Стохастик – вверх. Соответственно нужно открывать ордер BUY.
2. Медвежья – график вверх, а Стохастик – вниз. Поэтому нужно открывать ордер SELL.

Для справки. Настройки Стохастика можно оставить в базовом варианте. Хотя в некоторых случаях периоды лучше увеличить для поступления более точных сигналов. Для этого кликните правой кнопкой на любую область Стохастика и пройдите в подраздел «Свойства». Там будут доступны все параметры алгоритма.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Плюсы и минусы Стохастика

Стохастик как индикатор обладает несколькими преимуществами:

• он прост для понимания;
• есть в МТ4 и других программах;
• показывает зоны перепроданности и перекупленности;
• помогает определить разворотные точки.

Хотя у этого инструмента есть и недостатки:

• сигналы поступают с запаздыванием;
• много ложных сигналов из-за рыночного шума.

Решить последнюю проблему можно разными способами. Например, рекомендуется использовать старшие таймфреймы, а также применять дополнительные индикаторы. Существуют и другие способы фильтрации, благодаря которым точность показаний Stochastic значительно увеличивается.

p, blockquote 16,0,1,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с различными модификациями стохастика. Большинство из них дополнены алертом и другими дополнительными функциями.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Торговля по стохастику: лучшие стратегии форекс

Рассмотрим несколько торговых стратегий, где одним из основных инструментов будет являться осциллятор Стохастик.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе Moving Average, RSI и Stochastic

Наиболее эффективные стратегии основаны на применении 2-3 индикаторов. В данном случае используются такие инструменты:

1. Стохастик – все параметры оставляют по умолчанию.
2. RSI – период 7, уровни по умолчанию 70 и 30.
3. Moving Average (MA) – период 21 (тип: простая Simple).

Для этой стратегии лучше всего использовать 4-часовой таймфрейм. Причем работать можно на любой валютной пары из группы Forex Major. Сигнал для продажи:

1. Стохастик пересекается с отметкой 80 и далее идет ниже.
2. RSI пересекает линию 70 и тоже идет вниз.
3. Линия MA «смотрит» вниз, а свечи располагаются под ней.

Соответственно для покупки сигнал такой:

1. Стохастик пересекается с отметкой 20 и далее идет выше.
2. RSI пересекает линию 30 и тоже идет вверх.
3. Линия MA «смотрит» вверх, а свечи располагаются над ней.

Совет. Вместо MA можно использовать такой известный инструмент, как Bollinger Bands. Если свечи будут находиться над средней линией этого индикатора, то тренд восходящий, а если ниже нее – то нисходящий.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Стохастик и индикатор Уильямса

В этом случае основным инструментом является Стохастик, а индикатор Уильямса (Awesome Oscillator) служит для фильтрации некорректных сигналов. Настройки алгоритмов стандартные, но для Stochastic нужно добавить уровень 50, зайдя в раздел «Свойства».

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Открывать ордер BUY можно при поступлении таких сигналов:

1. Стохастик движется выше уровня 50, но при этом не достиг линии 80.
2. Awesome сформировал зеленый столбец.

Соответственно ордер SELL открывают, если:

1. Стохастик движется ниже уровня 50, но при этом не достиг линии 20.
2. Awesome сформировал красный столбец.

Это одна из самых простых и понятных систем, которая успешно используется опытными и начинающими трейдерами. Причем применять ее рекомендуется на интервале не ниже М15.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе 2 Стохастиков

В трейдинге есть и такой подход, когда применяются 2 одинаковых индикатора, но с разными настройками. Например, можно добавить 2 инструмента Stochastic с такими параметрами.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

настройки	первый индикатор	второй индикатор
%К	5	21
%D	3	9
замедление	3	9
уровни	70 и 30	80 и 20

Трейдерами давно замечено, что чем меньше период индикатора, тем реже он дает сигналы. Хотя и точность их повышается. Поэтому в данном случае основным индикатором будет условно второй (с большим периодом). А первый (с меньшим) будет использоваться для фильтрации.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Порядок действий такой:

1. Сначала нужно дождаться сигнала от медленного Стохастика.
2. Затем увидеть подтверждение от evtrynfбыстрого (обычно это происходит немного позже).
3. Затем открыть сделку в соответствующем направлении.

Выход с рынка возможен в том случае, когда Стохастики покажут зеркальный сигнал, как видно на схеме. Таким образом, сигнал на покупку будет таким:

1. Медленный Stochastic вошел в зону ниже 20.
2. Затем быстрый вошел в зону ниже 30.
3. Как только он покинул ее, пересекая этот уровень и двигаясь вверх, нужно открывать сделку.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Открывать ордер на продажу нужно, если:

1. Медленный Stochastic вошел в зону выше 80.
2. Затем быстрый вошел в зону выше 70.
3. Как только он покинул ее, пересекая этот уровень и двигаясь вниз, нужно открывать сделку.

Важно! Дожидаться момента, когда второй (быстрый) Стохастик, выйдет из зоны ниже 30 или выше 70, необязательно. В агрессивных стратегиях, когда трейдеры готовы рискнуть, допускается войти в рынок и раньше. Но если торговать консервативно с минимальными издержками, нужно придерживаться классических правил, описанных выше.

Более подробные инструкции к стратегии «Два стохастика» мы уже публиковали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этой информацией.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Стратегия по Стохастику и RSI

Даже если использовать всего 2 индикатора, можно разработать достаточно эффективную стратегию. Например, можно применять 2 алгоритма – это Стохастик и RSI. Оба относятся к осцилляторам: они показывают как силу тренда, так и возможные разворотные точки. Но в основе лежат разные формулы. Поэтому оба инструмента дополняют друг друга, что дает хорошие результаты.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Сначала нужно добавить оба индикатора с такими настройками:

1. Стохастик: %К 9, %D 3, параметр замедления тоже 3.
2. RSI: период 7, уровни по умолчанию.

Открывать ордер BUY нужно в том случае, когда поступит комбинация сигналов:

1. Стохастик находится ниже 20.
2. RSI под центральной линией.
3. При этом график сформировал свечу на рост (бычью). Причем она закрылась выше предыдущего бара или хотя бы посередине.

Соответственно сделку на продажу можно заключить, если:

1. Стохастик находится выше 80.
2. RSI над центральной линией.
3. При этом график сформировал свечу на падение (медвежью). Причем она закрылась ниже предыдущего бара или хотя бы посередине.

Закрыть сделку можно в тот момент, когда оба индикатора покажут противоположную картину. При этом стоп-лосс размещают на расстоянии минимум 50 пунктов от точки входа. В остальных стратегиях можно использовать те же правила.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Торговля по Stochastic и Bollinger Bands

Эта торговая система используется только на трендовом рынке. Для нее подойдет инструмент Bollinger Bands или другой трендовый индикатор (его можно найти в соответствующем разделе терминала).

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

За основу берут 15-минутный таймфрейм, а валютную пару можно выбрать из списка Forex Major – например, EUR/JPY, USD/CAD и другие. После добавления всех индикаторов на график нужно дождаться поступления торговых сигналов на покупку:

1. Цена пробила нижнюю границу канала.
2. Стохастик находится ниже линии 20 и идет вверх.

Для продажи сигналы будут такими:

1. Цена пробила верхнюю границу канала.
2. Стохастик находится выше линии 80 и идет вниз.

При этом открывать позицию можно только в тот момент, когда линии Stochastic как минимум пересеклись друг с другом. После этого дожидаются начала открытия следующей свечи и сразу входят в рынок. Стоп-лосс устанавливают ровно по ценовому экстремуму, который находится ближе всего к точке открытия.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Прибыль фиксируют разными способами:

• после прохождения ценой 40-50 пунктов;
• когда индикаторы дадут противоположные сигналы;
• после того, как график «упрется» в уровень сопротивления или поддержки;
• с помощью трейлинг-стоп.

Система на основе Stochastic и MACD

Оба этих индикатора относятся к осцилляторам. Поэтому их вполне можно сочетать друг с другом. Более того – комбинация 2 инструментов позволяет отфильтровать ложные сигналы. Для этого нужно добавить на график оба алгоритма, оставив настройки по умолчанию.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы для покупки такие:

1. Стохастик покидает область под линией 20 и идет вверх.
2. Столбцы MACD увеличиваются под нулевой отметкой и тоже идут вверх.

Для продажи условия следующие:

1. Стохастик покидает область над линией 80 и идет вниз.
2. Столбцы MACD уменьшаются над нулевой отметкой и тоже идут вниз.

Как видно на рисунке, момент, когда MACD пересекает нулевой уровень – это окончательный признак формирования тренда. Причем дожидаться его необязательно – можно открыть сделку и раньше. Но трейдеры с консервативной стратегией стараются получить максимальное количество сигналов. В этом случае точность увеличивается, но размер профита уменьшается.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Торговля по Стохастику, ADX и Moving Average

Индикаторы ADX и Moving Average (MA) относятся к группе трендовых. Их можно добавить на график любой программы для торговли, в том числе терминала МТ4. Настройки Стохастика оставляют без изменений, но добавляют уровень 50. Далее нужно нанести 3 MA (все они будут экспоненциальными – EMA) с разными периодами:

• 5;
• 15;
• 30,

Стратегию можно использовать в 2 вариантах. В первом случае правила такие. Ордер BUY открывают, если:

1. Стохастик пересекает уровень 50 и идет вверх, но не достигает линии 80.
2. ADX находится выше отметки 20%.
3. Все EMA выстроились под свечами.

Ордер SELL можно открыть в случае, когда:

1. Стохастик пересекает уровень 50 и идет вниз, но не достигает линии 20.
2. ADX находится ниже отметки 20%.
3. Все ЕМА выстроились над свечами.

Во втором случае условий такие же, но нужно дождаться, чтобы ЕМА не просто встали под или над свечами, но еще и выстроились в определенном порядке:

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Тогда сигналы от них будут такими:

• EMA 30 идет ниже всех, далее 15, а выше всех 5 – тренд восходящий, можно открывать ордер BUY;
• EMA 30 идет выше всех, далее 15, а ниже всех 5 – тренд нисходящий, можно открывать ордер SELL.

Стратегии со Stochastic на бинарных опционах

Бинарные опционы – более простой способ заработка по сравнению с форекс, поскольку трейдеру нужно угадать только направление движения цены (вверх или вниз относительно текущего уровня). Поэтому именно с них можно начать осваивать рынок.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Причем стратегии на основе Стохастика и других инструментов вполне реально использовать и на бинарных опционах. В этом случае правила такие:

1. Сигналы для ордера BUY использовать для открытия опциона CALL на повышение цены.
2. Сигналы для ордера SELL использовать для открытия опциона PUT на понижение цены.

Срок экспирации (длительности) сделки определяют как величину таймфрейма, умноженную на 5. Например, если вы работаете на М5, то 5*5 = 25 минут. Именно таким и должен быть срок экспирации.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

Таким образом, индикатор Stochastic – это простой и эффективный инструмент, позволяющий зарабатывать и на форекс, и на бинарных опционах. Однако сам по себе он часто дает ложные сигналы. Поэтому применять его рекомендуется вместе с другими индикаторами.

p, blockquote 63,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с подробной инструкцией о том, как настроить стохастик для разных таймфреймов.

Стратегии на индикаторе Stochastic

Задача инструментов под общим названием индикатор Stochastic – вовремя поймать начало новой тенденции или разворота. С момента разработки финансистом Джорджем Лейном появилось множество версий с разной степени надежности.

Содержание

Сегодня все они активно применяются и как самостоятельное средство теханализа, и в составе комбинированных стратегий.

Индикатор Стохастик описание основных сигналов

Напомним кратко принцип формирования точек входа классического индикатора Стохастик. Базой для расчета являются цены Close/Open торгового диапазона за фиксированное время. Первая линия (%K) показывает отношение текущей цены Close к торговому диапазону; вторая (%D) − простая скользящая средняя от %K. Диапазон значений − от 0 до 100 (без крайних значений), традиционно выделяют критические зоны выше 80 (перекупленность) и ниже 20 (перепроданность), параметры уровней можно менять. Настройка параметров позволяет регулировать уровень шума в торговых сигналах.

Подразумевается, что индикатор Стохастик генерирует три типа сигналов:

пересечение линий %K и %D; самый частый сигнал, но не самый надежный.

• пробой %K %D снизу вверх – начало восходящего тренда – готовимся к покупке;
• пробой %K %D сверху вниз – начало медвежьего – речь идет о продаже.

движение в зоне перекупленности/перепроданности;

• разворот ниже границы перепроданности (20/30/40) формирует сигнал на покупку, если ситуация сопровождается пересечением медленной %D снизу – сигнал усиливается;
• такая же ситуация в зоне перекупленности (80/70/60) – планируем продажу, если в зоне линия %K пробивает %D – сигнал надежнее.

дивергенция индикатора и цены

• снижение линии индикатора на восходящей тенденции цены означает высокую вероятность разворота вниз – сигнал к продаже;
• если на индикаторе формируется новый максимум на нисходящем тренде цены – ждем разворота цены вверх и ищем момент для покупки.

Дивергенции Стохастика очень редко используются как самостоятельные сигналы. На линиях индикатора достаточно эффективными являются стандартные графические паттерны, особенно, «Двойные Вершины/Основания».

Перечисленные выше торговые сигналы можно использовать без дополнительных инструментов, но такие стабильные системы практически не встречаются. В целом торговые стратегии с использованием индикатора Форекс stochastic можно разделить на три группы – смотрим ниже.

Стохастик+Стохастик

Используются как минимум два Stochastic с параметрами, настроенными на разные временные периоды,. Подразумевается, что индикаторы должны взаимно компенсировать недостатки: множество ложных сигналов на малых периодах и запаздывание на больших.

Эффективный пример такой пары: Stochastic (5,3,3) (уровни 30/70) и Stochastic(21,9,9) (уровни 20/80):

Медленный стохастик считается базовым, быстрый – вспомогательным. Идея простая: контроль ситуации начинается с того момента, как на рынке появляются первые признаки устойчивой тенденции. Появление быстрого индикатора в критической зоне дает первый сигнал приготовиться к открытию сделки (покупку или продажу соответственно) и наличие точки пересечения линий %K и %D – обязательно. Затем ждем аналогичных действий от базового индикатора. Если закрывается свеча, а сигнал еще актуален, то можно открывать сделку. StopLoss и TakeProfit − по классическим правилам, но при резком изменение тенденции позиции оперативно закрываются.

Стохастик+Осциллятор

Смысл стратегии – использование осцилляторов с разной методикой расчета, что значительно повышает достоверность сигналов. Работают такие схемы на таймфреймах не менее H1, на более мелких разница в расчетах практически незаметна.

В качестве примера приведем стратегию для высоковолатильной пары GBP/JPY. Используются индикаторы Stochastic(9, 3, 3) и RSI(7) в сочетании со свечным анализом.

Покупка: стохастик в зоне перепроданности, RSI – ниже центральной линии (как минимум); последняя закрытая свеча – бычья и закрыта на середине предыдущей или выше. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Закрываем (или разворачиваемся) при смещении положения осцилляторов в противоположную зону. StopLoss по классическому манименджементу (но не менее 50 пунктов), TakeProfit – 80-100 пунктов со средним трейлингом.

Стохастик+Тренд

Используются любые следящие индикаторы (скользящие средние, каналы), по которым оценивается наличие, направление и сила тренда, а стохастик выполняет роль импульсного подтверждения торгового сигнала. В качестве примера предлагаем сочетание стандартных полос Боллинджера и Stochasic(5,3,3) на Н1 для GBP/USD.

Для показателей Bollinger Bands и индикатора Stochastic описание традиционное − покупка: цена должна выйти за нижнюю границу канала, а быстрая линия осциллятора пересекает медленную снизу вверх (в идеале – в зоне перепроданности). Позиция открывается после закрытия свечи, на которой произошло пересечение Стохастика. StopLoss – ниже ближайшего локального минимума; первый уровень TakeProfit − центральная полос Боллинджера. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Стохастик+MACD

Традиционные сигналы на вход от индикатора MACD опережают Stochastic, пересечение его линий используется как подтверждение. Для закрытия – ситуация обратная: стохастик реагирует первым. Открытие позиции – после сигналов от двух индикаторов. Недостатком системы считается множество ложных сигналов на малых таймфреймах.

Стохастик+ADX

В такой схеме индикатор Стохастик оценивает силу импульса, а индикатор волатильности должен оценить активность рынка в направлении сигнала. Вход по сигналам осциллятора, но ADX при этом должен показать волатильность более 20%.

Соответствующая линия ADX (зеленая – рост, красная – падение) должна показывать активную динамику. Понятие флета у этих индикаторов несколько разное, поэтому часто явный сигнал на стохастике не подтверждается линиями ADX. Для стабильной торговли в систему рекомендуется добавить скользящую среднюю с периодом не ниже 20.

Заключение по стратегиям, на основе индикатора Стохастик

Настройка параметров индикатора Стохастик должна учитывать общий стиль торговли: внутридневные стратегии ловят небольшие движения по тренду и требуют краткосрочных установок. Долгосрочные параметры помогают позиционным трейдерам избегать ложных сигналов. Множество торговых стратегий используют различные версии индикатора Stochastic в качестве базового осциллятора, что подтверждает его ценность для современного технического анализа.

Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик

Практически всем активным трейдерам знаком индикатор Стохастик осциллятор (Stochastic Oscillator). Он присутствует во всех торговых терминалах и имеет широкий спектр настроек.

На основе индикатора Стохастик разработано и придумано большое количество торговых стратегий и систем. Несомненно, кто-то подумает, что раз есть индикатор, то можно торговать с ним и не придумывать ничего лишнего. Но индикатор Стохастик осциллятор, как и многие другие индикаторы, склонен давать ложные сигналы, которые необходимо фильтровать.

Как показывает практика, «на глаз» отфильтровать ложные сигналы очень трудно, проще применить в качестве фильтра другие индикаторы. В этой статье мы рассмотрим несколько торговых стратегий с применением индикатора Стохастик осциллятор в комплексе с другими индикаторами и попробуем определить достоинство и недостатки этих стратегий.

Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator и MACD

Первым примером рассмотрим стратегию Stochastic Oscillator + MACD. Данная стратегия подходит не только для опытных трейдеров, но и для новичков. Она не требует особых знаний и навыков в работе с индикаторами.

Индикатор MACD – отображается в виде гистограммы и сигнальной линии, открывается в отдельном окне под графиком. Этот индикатор относится к категории осцилляторов и показывает направление тенденции. Если гистограмма и сигнальная линия поднимаются выше уровня ноль (0), то тренд считается восходящим; если же они переходят под нулевой уровень, то тренд считается нисходящим.

Применяем стандартные параметры индикатора MACD, которые есть в терминале MT4 или MT5:

Индикатор Стохастик открывается в отдельном окне под графиком и выглядит как две пересекающиеся линии, двигающиеся между уровнями. Данный индикатор показывает перекупленность и перепроданность актива на рынке в текущее время.

Соответственно если на рынке в данный момент присутствует прекупленность (покупки превосходят продажи), то в скором времени покупатели будут закрывать свои сделки, и есть шансы на снижение цены. При перепроданности (продажи существенно превышают покупки) происходит на оборот: продавцы, фиксируя свои позиции, провоцируют рост цены, этим мы и будем пользоваться в торговле.

Применяем индикатор Stochastic Oscillator со стандартными настройками:

Настраиваем графики с индикаторами:

Как открыть позицию по стратегии Stochastic + MACD?

А сейчас рассмотрим примеры открытия позиции по стратегии.

Пример сигнала и сделки на покупку

Для начала анализируем график Н4 с индикатором MACD по нему мы определяем направление существующей тенденции. В дальнейшем сделки будем открывать по направлению тренда. Для покупок тенденция должна быть восходящей, гистограмма и сигнальная линия пересекли нулевой уровень снизу-вверх.

Далее переходим на график Н1, где установлен индикатор Стохастик, на основании его показателей мы и будем искать точку входа в сделку на покупку. Индикатор должен находиться в зоне перепроданности. При пересечении уровня 25 снизу-вверх открываем сделку на покупку. Далее выставляем ордер Стоп Лосс, для этого есть несколько вариантов, самый оптимальный вариант на мой взгляд – это размещение Стоп Лосса за ближайший уровень поддержки.

MACD + Stochastic Oscillator — покупка

Пример сигнала сделки на продажу

Гистограмма индикатора MACD на Н4 находится ниже нулевого уровня это значит, что в данный момент на рынке по этому инструменту нисходящая тенденция.

Далее переходим на часовой график и будем искать сигнал на продажу. Индикатор Стохастик находится выше уровня 75 в зоне перекупленности. Открываем сделку на продажу и выставляем ордер Стоп Лосс за ближайший уровень сопротивления.

Тейк Профит в обеих сделках выставляется на усмотрение трейдера. Один из вариантов рассчитать прибыльность сделки: профит в соотношении к стопу 3:1 и более (на 1 пункт стопа должно быть не менее 3-х пунктов прибыли). Другой вариант — мониторить открытую позицию и закрыть её в том момент, когда гистограмма индикатора MACD пересечёт нулевую отметку в обратном направлении.

MACD + Stochastic Oscillator — продажа

Стратегия с индикатором Стохастик и дивергенцией

Вторым примером рассмотрим торговую стратегию Stochastic Oscillator + Дивергенция.

Дивергенция — это расхождение. Если пояснить простыми словами, то это расхождение в показателях индикаторов и графиков. К примеру, цена на графике несколько раз обновляет максимальные (или минимальные) значения, при этом показания индикатора наоборот уменьшаются (или увеличиваются). На рисунках дивергенция в зоне перепроданности и перекупленности показана на примере.

Stochastic+Divergence — перепроданность Stochastic+Divergence — перекупленность

Помимо дивергенции существует конвергенция. В этом случае, наоборот, максимальные значения на графике уменьшаются, а на индикаторе они увеличиваются. На рисунках приведены примеры конвергенции в зоне перепроданности и перекупленности.

Stochastic+Convergence — перепроданность Stochastic+Convergence — перекупленность

По своему виду дивергенция и конвергенция различаются, но отработка сигнала происходит одинаково. Как правило, они формируются на минимальных либо на максимальных значениях графика и говорят о смене тенденции.

При использовании минутных тайм фреймов это могут быть коррекции цены. При использовании больших временных интервалов формирование дивергенций может говорить о глобальной смене тренда.

Как показывает практика дивергенции и конвергенции отрабатывают на всех таймфреймах, поэтому они являются универсальным инструментом для торговли.

Пример сделки на покупку

В зоне препроданности на индикаторе Стохастик и графике образовалась дивергенция и это значит, что есть сигнал для открытия сделки на покупку. Стоп Лосс в данной сделке выставляется за ближайший минимум, а потенциальная прибыль рассчитывается исходя из соотношения 1:3 и выше.

Stochastic+Divergence — покупка

Поиски сделок на продажу происходят похожим образом, только дивергенции рассматриваем в зоне перекупленности.

Stochastic+Divergence — продажа

Как видно из примеров на рисунках, дивергенции образуются достаточно редко, и не существует однозначного мнения по поводу их отработки и качества сигнала. Но многие трейдеры успешно пользуются данной стратегией, совершенствуя и дорабатывая её под себя.

Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator + Bollinger Bands

Настройки индикаторов

• Stochastic Oscillator — используем базовые настройки.
• Moving Average – так же применяем в базовых настройках.
• Период — 20.
• Сдвиг — 0.
• Отклонение – 2.
• Применить к Close, цветовую схему выбираем на своё усмотрение.

Как известно, индикатор Bollinger Bands (BB) можно применять для торговли без дополнительных фильтров, но при этом качество сигналов немного ухудшается. Торговлю по данному индикатору в большинстве случаев ведут на отскок от границ канала. Для улучшения качества сигналов в данной торговой стратегии применяется индикатор Stochastic Oscillator.

Сигналы на вход в сделку

Цена подошла к границе индикатора BB и сформировала разворотный паттерн. Это может быть Молот, Перевёрнутый молот, Доджи, Падающая звезда, Повешенный, Модель поглощение или Харами. Это первый сигнал к открытию позиции, но он для нас ещё очень слабый, нам необходимо дополнительное подтверждение от Stochastic Oscillator. Он в свою очередь должен находиться в зоне выше уровня 80 или ниже уровня 20. Если сигналы совпадают, то можно открывать позицию.

Примеры сигнала на покупку и продажу

В районе нижней границы BB сформировался Молот, при этом индикатор Стохастик находился в зоне перепроданности. После закрытия свечи Молот открываем сделку на покупку, Стоп Лосс ставим за минимальное значение свечи, закрытие сделки происходит в тот момент, когда график достигнет противоположенной границы индикатора BB.

Если выставляем Тейк Профит, то рассчитываем, как и ранее, в соотношении не менее чем 1:3 (на 1 пункт стопа должно быть не менее 3‐х пунктов потенциальной прибыли).

В районе верхней границы индикатора BB сформировался паттерн Повешенный, а индикатор Stochastic Oscillator находится в зоне перекупленности. После закрытия свечи Повешенный открываем сделку на продажу. Стоп Лосс ставим за максимальное значение. Закрытие позиции осуществляем в тот момент, когда цена достигнет нижней границы канала по индикатору BB.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели несколько торговых стратегий, основанных на индикаторе Стохастик. Несомненно, как и с другими индикаторами, у него есть свои положительные и отрицательные стороны.

В любом случае, трейдер может проверить индикатор на своём примере, внести какие-то изменения в настройки или скомбинировать его с другими индикаторами и торговыми стратегиями. Нет предела совершенству и полёту фантазии для участников рынка.

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Источник https://popecon.ru/torgovlya-po-stochastic-strategii-i-pravila.html

Источник https://www.forexchief.com/ru/library/forex-strategy/stochastic/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/04/10/effektivnye-strategii-na-osnove-indikatora-stohastik/