Торговая стратегия Черепах от знаменитых трейдеров Блог — GERCHIK & CO

Торговая стратегия Черепах от знаменитых трейдеров Экхарда и Денниса

Успех в трейдинге зависит от природных способностей человека или же его может достичь любой, кто будет строго следовать определенному своду правил? В 1983 году два известных трейдера — Уильям Экхард и Ричард Деннис — провели эксперимент «Черепахи Форекс».

Они набрали для обучения группу новичков, многие из которых понятия не имели о финансовом рынке, и разработали для них специальную стратегию.

Через год все участники эксперимента научились профессионально торговать, а еще через несколько лет они уже управляли крупными суммами. Некоторые даже стали миллионерами.

Стратегия Черепах долгое время была тайной, впервые о ней в своей книге рассказал один из учеников Экхарда и Денниса. Читайте далее, и вы узнаете, что такое метод Черепах. Возможно, именно он станет вашим ключом к прибыльной торговле.

Сегодня в статье:

Характеристика стратегии Черепах

Это среднесрочная трендовая стратегия, то есть, она эффективна только во время продолжительного устойчивого тренда. Во флете ее лучше не использовать.

Как и все классические пробойные стратегии Форекс, эта система основана на уровнях. Чтобы открыть сделку, нужно дождаться пробоя верхней или нижней границы ценового канала.

Чтобы визуализировать на графике эти границы, можно взять индикатор Price Channel. В торговле также используется технический индикатор ATR в качестве вспомогательного инструмента, чтобы определить момент входа в рынок.

Преимущество этой торговой системы — универсальность. Ученики Экхарда и Денниса успешно применяли стратегию на всех типах рыночных активов.

Правила торговли по стратегии Черепах

Для работы лучше выбрать дневной таймфрейм (D1). Найдите максимум и минимум цены за 20 дней и проведите по ним линии — это будут верхняя и нижняя границы канала.

Открытие позиции

Когда цена на 1 бар пробьет границу 20-дневного максимума, то нужно открыть длинную позицию (на покупку).

Если цена на 1 бар опускается ниже границы 20-дневного минимума, то открывается короткая сделка (на продажу).

Примечание:

1. Если предыдущий сигнал на вход в позицию (независимо от того, была ли на самом деле открыта сделка или нет) оказался прибыльным, то следующий сигнал пропускается.

А вот если сигнал на открытие длинной или короткой позиции был убыточным, то на следующем пробое нужно входить в рынок.

Также можно входить и после прибыльной сделки, но уже не на 20-дневном, а на 55-дневном максимуме или минимуме.

2. Убыточный сигнал — тот, после которого цена прошла в противоположном тренду направлении расстояние, равное двум среднедневным волатильностям. Это покажет индикатор ATR с периодом 20.

Выход из сделки

Сделка на покупку закрывается, когда цена достигает уровня 10-дневного минимума. Из сделки на продажу нужно выходить, когда цена подойдет к 10-дневному максимуму.

Пробойная стратегия Черепах основана на среднесрочном тренде, во время которого неизбежно будут и откаты. Например, если вы торгуете на восходящем тренде, то периодически цена будет откатываться вниз.

Каждый раз при таком отскоке есть соблазн сразу же зафиксировать прибыль или убыток, но это ошибка. Позволяйте цене некоторое время идти против тренда, чтобы потом получить больший профит.

Считается нормой, если в начале тренда после 10–30 % прибыли сделка временно уходит в убыток. На зрелом тренде прибыль 80–100 % может сокращаться на 30–40 %.

Доливка

Единицу объема сделки авторы стратегии назвали «юнит». Добавлять объем к прибыльной позиции можно не более трех раз, причем точно таким же юнитом, каким была открыта сделка, и только тогда, когда профит по сделке достигает не менее 0,5 % от всего депозита.

Испытайте торговую стратегию Черепах

на учебном счете в Gerchik & Co!

Стоп-лосс

Главное правило Черепах — строго контролировать риски, чтобы не допускать сильных просадок. Максимальный риск на позицию равен 2 %, поэтому очень важно правильно расположить стоп-лосс.

Чтобы рассчитать стоп для длинной позиции, возьмите минимальную цену за последних 3 дня. Для короткой позиции подойдет трехдневный максимум.

Если вы доливались в позицию, то для всех этих сделок стоп-лосс должен оставаться на одном уровне. Защитные ордера также нужно подтягивать вслед за 10-дневными High или Low.

Больше о правилах выставления стоп-лосса вы узнаете от Александра Герчика ниже

Три примера торговли по стратегии Черепах

Рассмотрим, как работает торговая стратегия Черепах на разных активах — инструментах валютного, фондового и сырьевого рынков.

Пара EUR/USD

На графике видно, что предыдущая сделка на покупку была убыточной. Значит, на следующем сигнале, когда цена пробьет 20-дневный максимум или минимум, можно входит в длинную или короткую позицию.

Если тренд окажется сильным, то новая сделка покроет прошлые убытки и принесет хорошую прибыль.

Акции BMW

На графике вы видите, что предыдущий сигнал на продажу был убыточным. Затем цена пробила уровень 20-дневного максимума, и по этому сигналу была открыта новая сделка. Вы также заметили, что цена совершила отскок вниз, поэтому пока эта сделка не прибыльная.

Но помните о том, что сразу закрывать позицию не нужно, ведь если немного подождать, то трендовое движение наверняка возобновится. Для защиты позиции можно передвинуть стоп за 10-дневный минимум, который обозначен голубым цветом.

Фьючерс на свинец

Позиция на продажу была открыта после убыточной сделки на покупку. Короткая позиция оказалась весьма успешной.

Теперь по правилам стратегии Черепах следует пропустить один сигнал в 20-дневном канале и войти на следующем. Либо же открыть сделку после пробоя 55-дневного минимума — на графике он темно-синий.

Вывод

Торговая стратегия Черепах — логичная и довольно несложная система, которой может овладеть даже новичок. Это на практике доказали ученики Уильяма Экхарда и Ричарда Денниса.

Теперь очередь за вами! Становитесь клиентом компании Gerchik & Co прямо сейчас и торгуйте на финансовых рынках с лучшими условиями от брокера.

Стратегия «Черепах» – старейший способ торговли

На текущий момент существует огромное количество торговых методов и систем. Они могут быть как простыми, так и очень сложными с большим количеством индикаторов. Можно и самостоятельно разработать собственный подход к анализу рынка с использованием инструментов технического анализа, таких как линии тренда и уровни поддержки и сопротивления. Однако не всегда хорошая система должна быть сложной с приличным списком правил для работы.

В качестве примера здесь выступает система «Черепах», которую разработал Ричард Деннис еще в 80-х годах прошлого века. Более того, поспорив со своим партнером, ему удалось собрать группу новичков и помочь им стать профессиональными трейдерами. Но не стоит забывать, что более-менее качественная система не может гарантировать получение прибыли. Здесь важно соблюдать правила управления капиталом, а также терпеливо и в точности следовать своей системе.

К сожалению, не все трейдеры на одинаковых графиках и в одинаковые периоды в конечном итоге получили прибыль. Это показывает, что успех торговли все же не полностью зависит от выбранной системы, многое зависит от человека. Один трейдер засомневается и пропустит сделку, другой же войдет в рынок даже после серии убыточных позиций.

Описание торговой системы «Черепахи»

Стратегия представляет собой трендовый вариант работы на дневных графиках. И это не удивительно, раньше многие трейдеры торговли с использованием скользящих средних, пытаясь ловить сильные трендовые движения. К примеру, «Дивергенция» на индикаторе MACD — хороший сигнал, и он отлично работает в боковом тренде, но как только начинается сильный тренд, цены просто движутся в одну сторону, и такая тенденция может быть очень быстрой. В этой ситуации сигналы от MACD будут не очень эффективны, а скользящие будут заставлять нас максимально долго удерживать свои позиции в направлении этого сильного движения, что даст хорошую прибыль.

Основной принцип стратегии «Черепах» заключается в простом подходе — нужно всего лишь давать прибыли расти, а убыточные сделки нужно закрывать. Казалось бы, простое правило, однако не каждый инвестор способен придерживаться его. Более того, психологически любой человек максимально надеется на положительный вариант.

К примеру, если начинающий трейдер теряет часть прибыли, он может быть сильно расстроен и постарается побыстрее закрыть позицию с минимальной прибылью, даже если система не дает сигнала для выхода из рынка. Если же появилась убыточная позиция, то здесь порой новичок готов максимально держать ее в надежде на скорый разворот рынка.

С другой стороны, все логично: открыв сделку в сторону сильного тренда нужно всего лишь терпеливо ждать, ведь движение может быть очень сильным и стремительным. Если мы на правильной стороне рынка, для нас не важно, насколько далеко уйдут цены от точки входа, ведь мы получим еще большую прибыль. Поэтому просто дайте прибыли расти.

Сигналы стратегии «Черепахи»

Суть метода заключается в пробое ценовых диапазонов. Очень важно открывать абсолютно все сделки, которые дает система, ведь заранее нельзя сказать, насколько хорошо данный сигнал себя отработает. Когда трейдер пробует поймать тренд, то и одна-две сделки могут быть решающими. Также и получилось с обучением по системе: не все трейдеры Ричарда Денниса смогли показать прибыль, хотя условия были у всех одинаковые.

Основой в стратегии выступают пробои 10-дневных, 20-дневных и 55-дневных диапазонов. Для этого можно использовать индикатор Donchian Channels и добавить его на график с параметрами 10, 20 и 55. Таким образом, мы получим сразу три ценовых канала. Именно пробой этих диапазонов и будет давать сигналы для входа в рынок, а также для выхода из него.

Некоторые трейдеры ищут индикаторы, которые уже показывают, когда входить в рынок на пробой этих каналов, а также обозначения точки входа в рынок прямо на графике, но все же можно искать такие прорывы самостоятельно. Более того, с опытом поиск таких моментов не будет отнимать много времени.

Открытие сделок по стратегии «Черепахи»

Как правило, сделка открывается сразу, как только канал будет пробит. Здесь мы даже можем не ждать закрытия свечи, достаточно, чтобы цены начали тестировать границу канала. Как только цены пробивают границу 20-дневного канала, то мы открываем сделку на покупку. Важно учитывать, что если предыдущий сигнал принес прибыль трейдеру, то сделка пропускается. Если же сделка была убыточной, тогда входим в рынок.

Скорее автор следовал идее, что если сделка оказалась убыточной, то есть высокая вероятность, что следующая сделка окажется прибыльной. Однако многие инвесторы придерживаются мнения, что не важно сколько сделок было до этого были убыточным, это не имеет отношения к новой сделке. С другой стороны, есть мнение, что чем больше убыточных сделок было, тем выше вероятность получить прибыльную сделку.

Входить можно и после прибыльной сделки, однако здесь мы ждем пробой не 20-дневного канала, а уже 55-дневного. Если мы вошли в рынок в момент пробоя 55-дневного канала, то выходим из позиции уже по пробою 20-дневного.

Индикатор ATR нужен для определения размера Стоп Лосса. В момент открытия позиции мы смотрим на значения индикатора и умножаем эту цифру на два. К примеру, если в момент открытия позиции на валютной паре EUR/USD значения индикатора равно 100, то Стоп Лосс нужно выставить 200 пунктов.

Закрытие сделок по системе «Черепахи»

Закрытие позиции происходит, когда цены пробивают канал с периодом 10. Тем самым, если мы открыли сделку на продажу, то закрываем ее в момент пробоя 10-дневного максимума. Если же открыта сделка на покупку, то ее мы закрываем в момент пробоя 10-дневного минимума. Это правильный момент в системе: мы входим в рынок в момент сильного подтверждения тенденции, а выходим по более быстрому сигналу, так как пробой 10-дневного канала произойдет быстрее, чем 20-дневного.

Важно помнить, что система работает при хорошем тренде, а когда на рынке сильная тенденция, то всегда будут откаты и коррекции, что может давить психологически на трейдера и заставлять закрывать сделки. Однако не стоит выходить раньше из позиции, всегда нужно терпеливо ждать и следовать правилам системы. Более того, очень часто цена может сразу уйти в коррекцию после пробоя одной из границы канала.

Заключение

Стратегии торговли по тренду считаются одними из самых лучших, они действительно могут давать хорошую прибыль. Однако не каждый трейдер готов терпеливо следовать правилам и пересиживать возможные убыточные позиции, ведь как правило, вход в сторону тренда может попасть и на развитие коррекции. Тем более, в представленной системе используются дневные графики, а здесь ждать придется очень долго и ставить большой Стоп Лосс. Все же такой вариант торговли отлично подойдет трейдерам, которые не хотят постоянно следить за рынком, достаточно просматривать графики раз в день.

В системе «Черепахи» есть четкие условия входа и выхода из позиции, которые понятны даже новичкам на рынке. Важно лишь полностью соблюдать их и не нарушать правил управления капиталом, которые подталкивают нас к риску в 1-2% от капитала на сделку. В любом случае, не стоит забывать, что каждую систему лучше сначала протестировать и, возможно, построить под себя, чтобы получить максимально хорошие результаты в долгосрочной перспективе.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Классическая стратегия «Черепах» на Форекс

Сегодня в нашем обзоре вы узнаете о классической торговой стратегии «Черепах», которая, несмотря на то, что разработана она была еще в 1980-х годах, остается актуальной и по сей день. Мы подробно расскажем историю уникального эксперимента, как торговали «черепахи», откуда взялось название стратегии, а также на что обратить внимание во время торговли по данной торговой системе. Кроме того, сегодняшний обзор будет интересен тем трейдерам, которые стоят на пороге создания собственной торговой системы, так как стратегию «Черепах» можно считать ярким примером формализованной торговой системой с четко прописанными входами и выходами. Как известно, профессиональными трейдерами являются не те, кто полагается исключительно на свою интуицию, а те, кто неотступно следует правилам своей стратегии и в итоге достигает успеха.

Не нашли подходящего Форекс брокера? Смотрите здесь.

История возникновения стратегии «Черепахи»

В 1980-х годах в США успешные трейдеры Уильям Экхард и Ричард Деннис поспорили друг с другом, можно ли человека с «улицы» обучить трейдингу, чтобы он стал профессиональным трейдером и смог зарабатывать этим на жизнь, или нет. Ричард Деннис считал, что можно любого человека научить торговать на бирже, а Уильям Экхард заявил, что это врожденная способность. Таким образом, было заключено пари, в ходе которого было решено набрать людей, не сведущих в торговле на бирже, чтобы обучить их искусству трейдинга и посмотреть, смогут ли они добиться положительных результатов. В итоге они дали объявление в газету, провели собеседование и выбрали 13 человек, которые вошли в историю как «черепахи». Такое название они получили благодаря Ричарду Деннису, который во время отдыха в Сингапуре увидел чан с черепахами и сказал своему другу Уильяму Экхарду, что «мы будем выращивать трейдеров так, как в Сингапуре выращивают черепах».

После отбора трейдеры-черепахи прошли двухнедельное обучение конкретной торговой стратегии, после чего им выдали по 50 000 долларов. В течение трех месяцев они торговали, и к концу этого периода у кого-то эта сумма была доведена до 1 миллиона долларов, у кого-то осталась изначальная сумма. Одному из «черепах», его звали Куртис Фейс, по результатам испытательного срока было выдано в управление два миллиона долларов. Следует отметить, что деньги выдавались «черепахам» не в зависимости от того, кто сколько заработал, а от того, насколько точно трейдер следовал торговой стратегии. Куртис Фейс был как раз тем человеком, который четко следовал правилам стратегии «Черепах» и делал точно так, как их учили. Это является очень важным условием для успешного трейдинга. Если у вас есть супер стратегия, но вы ей не следуете, это приравнивается к тому, что у вас нет стратегии вообще. В итоге за все время эксперимента «черепахи» заработали более 100 миллионов долларов Ричарду Деннису и Уильяму Экхарду и доказали, что практически любой человек может научиться успешному трейдингу, если будет точно соблюдать правила своей торговой системы.

Концепция торговли «черепах»

1. Торговля только по тренду. Философия «черепах» заключалась в следующем – тренды будут работать всегда! Если начнется тренд, то все убытки, полученные на «боковике», будут перекрыты;
2. Четкое следование стратегии. Лучше получить убыток, четко следуя торговой системе, чем прибыль, отступив от правил стратегии;
3. Простота подхода. Чем проще стратегия, тем она лучше, так как при усложнении торговой системы становится труднее следовать ее правилам.

Смотрите также, какие MT4 брокеры предлагают наилучшие торговые условия.

Характеристики торговой стратегии «Черепах»

1. Таймфрейм. Торговля по стратегии «Черепах» осуществляется исключительно на дневных графиках. В то время не существовало специальных компьютерных программ для торговли на бирже, а все графики рисовались вручную. Поэтому не могло быть и речи о пятиминутных и даже часовых таймфреймах, торговля велась только на дневных графиках. Конечно, сейчас вы можете адаптировать стратегию «Черепах» под свой стиль торговли, но вам придется проделать большую работу – подобрать параметры индикаторов и протестировать стратегию на прибыльность и наличие просадки за последние 10 лет;
2. Торговые инструменты. «Черепахи» искали зарождение глобального тренда, который мог длиться от нескольких месяцев до года. В связи с этим они торговали большим количеством инструментов: 10-ти и 30-летние казначейские облигации США, кофе, какао-бобы, сахар, хлопок, швейцарский франк, немецкая марка, британский фунт, французский франк, японская иена, канадский доллар, фондовый индекс S&P 500, 90-дневные казначейские векселя США, золото, серебро, уголь, неочищенная нефть, мазут, неэтилированный бензин. Для чего «черепахи» анализировали такое большое количество инструментов? Они ждали, когда на одном из инструментов начнется тренд, заходили в самом его начале, загружались под завязку по тренду и другими инструментами уже не торговали. Обратите внимание на то, что торговали «черепахи» на разных независимых друг от друга рынках. На Форекс сделать это сложнее, потому что практически все инструменты зависят от американского доллара. Но и здесь нужно стараться диверсифицировать риски в разные торговые инструменты: валютные пары, драгоценные металлы, фьючерсы на товары, CFD-контракты на индексы, акции и т. д.;
3. Мани-менеджмент. Риск на одну сделку не должен превышать 1% от депозита. Если вы будете использовать добавочные ордера, о чем мы поговорим чуть позже, то риск по ним не должен быть выше 0,25% от депозита, чтобы в целом по одному инструменту риск оставался в пределах одного процента. Это очень важное условие стратегии «Черепах». Нужно понимать, что будет очень много убытков во время «боковика», поэтому ваш депозит должен выдержать просадку до того, как начнется тренд, который покроет все ваши убытки и даст возможность для хорошего заработка.

Индикаторы стратегии «Черепах»

Раньше трейдеры, торгующие по стратегии «Черепах», рассчитывали все вручную, но сейчас все упростилось с появлением вспомогательных индикаторов:

1. Donchian Channel – канал Дончиана. Индикатор рисует канал (в настройках нужно установить период канала 20 или 55), при пробитии которого осуществляются входы по торговой системе «Черепах». Он показывает максимум и минимум цены за 20 или 55 дней. Скачать индикатор Donchian Channel можно бесплатно в конце обзора;
2. ATR – индикатор волатильности с периодом 20. Данный индикатор показывает среднее изменение цены за последние 20 дней и применяется для установки стоп-лоссов и добавочных ордеров. Например, если ATR равен 0,0073, то стоп-лосс будет равен 73 пункта (для четырехзнака). Скачивать ATR не нужно, он есть по умолчанию в любом торговом терминале.

Две стратегии «Черепах»

1. Пробой канала Дончиана с периодом 20. После того, как вы скачаете и установите в MT4 файлы торговой системы «Черепах», нужно загрузить на график шаблон Donchian Channel 20, и вы получите примерно следующую картинку:

Сплошными линиями обозначен канал Дончиана с периодом 20, а пунктирными – канал Дончиана с периодом 10, который будет использоваться в качестве сигнала для выхода из сделки.

При этом сплошными линиями обозначается канал Дончиана с периодом 55, а для выхода из сделок будет использоваться канал Дончиана с периодом 20, изображенный пунктирными линиями. Какую стратегию «Черепах» выбрать – решать вам. Пробой канала Дончиана с периодом 55 позволит уменьшить число ложных входов, но количество сделок будет небольшим.

Смотрите также, у каких ПАММ-брокерах лучше открыть счет.

Условия для входа по стратегии «Черепах»

Рассмотрим пример сделки на покупку по торговой стратегии «Черепах». Ждем пробития канала Дончиана и открываем сделку на покупку. Можно войти сразу на пробитии или дождаться окончания дня. Стоп-лосс размещаем на расстоянии 2*ATR. «Черепахи» применяли добавочные ордера по тренду для увеличения прибыли. При прохождении ценой расстояния, равного 0,5*ATR, открываются добавочные ордера тем же объемом. При этом стоп-лосс также подтягивается к точке открытия сделки на 0,5*ATR. Таким образом, совокупный стоп-лосс по всем позициям всегда находится на расстоянии 2*ATR от последнего ордера. Когда последний четвертый ордер проходил расстояние 0,5*ATR, то стоп-лосс уже находился на уровне открытия первого ордера.

Всего можно открыть не более 4 ордеров по одному торговому инструменту и не более 12 ордеров в одном направлении по всем торговым инструментам. Если вы открыли 12 сделок на продажу и 12 сделок на покупку, то больше вы не можете открывать новые позиции, пока не закроются предыдущие сделки.

Условия для выхода по стратегии «Черепах»

В стратегии «Черепах» отсутствуют тейк-профиты, а выход из сделок осуществляется по стоп-лоссу, который перемещается вслед за ценой и размещается на противоположной границе 10-дневного канала Дончиана для первой стратегии или на противоположной границе 20-дневного канала для второй стратегии (на графике эти уровни отмечены пунктирной линией). Вот хороший пример сделки на продажу по валютной паре GBPUSD. Сигнал на продажу появился 13.08.2014 при пробитии 55-дневного канала, а выход из сделки состоялся 05.02.2015 года при пробитии противоположной границы 20-дневного канала. За это время цена прошла расстояние 1400 пунктов (для четырехзнака), а поскольку по стратегии нужно было открыть четыре ордера по тренду, то общая прибыль примерно составила бы 5600 пунктов.

Выводы

Стратегия «Черепах» Форекс заслуживает внимания трейдеров хотя бы потому, что является отличным примером для создания собственной стратегии с четкими и простыми правилами торговли. Мы понимаем, что для эффективной торговли по данной стратегии нужно иметь внушительный капитал («черепахи» торговали миллионами долларов), поэтому с депозита в 1000$ сложно будет получить хорошую отдачу. Однако стратегия «Черепах» обладает важными преимуществами – она простая, не требует много времени на анализ, работает на всех рынках и выжимает из тренда всю прибыль. Вы можете адаптировать ее под себя, подобрав параметры индикаторов для торговли на часовом графике, что увеличит количество сигналов и уменьшит размер стопов, или открыть ПАММ-счет, так как инвесторы ценят стабильность и надежность торговых систем.

Для более глубокого изучения торговой стратегии «Черепах» рекомендуем к прочтению следующие книги:

Источник https://gerchik.co/blog/instrumenty/torgovaya-strategiya-cherepah-ot-znamenityh-trejderov-ekharda-i-dennisa

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/03/06/strategiya-cherepah-starejshij-sposob-torgovli/

Источник http://tradelife.ru/turtle-strategy.html