Эффективная торговля по методу Билла Вильямса – Форекс стратегии 2022 –

Стратегия Билла Уильямса: основные моменты и тонкости

В середине 90-х годов выходит в свет первая публикация д-ра Вильямса, и сразу же оборачивается грандиозным скандалом. Методика торговли, изложенная в книге, на корню отрицает полезность общепринятых рыночных анализов, таких как фундаментальный и технический. Первый подвергся жесткой критике из-за своей неспособности учитывать все факторы, впоследствии влияющие на цену. Второй, за свою линейность и реверсивность. В основе своей системы Вильямс использовал понятия движущей силы, ее скорости, фракталов и линий балансов, что позволяли определить большие тренды, своевременный вход или быстрый выход с минимальными потерями.

По мнению Вильямса, цену определяют случайные факторы и предсказать ее поведение невозможно, потому элементов прогнозирования его анализ не предусматривает. Подавляющее число методов анализа, базируются на оценке трендовости рынка, Вильямс уверен, что именно это является главной и довольно распространенной ошибкой, в силу субъективности вопроса. Он убежден, что как раз субъективность интерпретации сигналов торговой системы, заключает в себе наибольшую опасность для трейдера, а потому собственная методика максимально механистична, что позволяет избегать стрессовой ситуации.

Фракталы Билла Вильямса. Почему они для основателя важнее, чем Аллигатор?

Рис.1. Принцип формирования фракталов
Фрактал (Fractals) по Биллу Вильямсу — это локальный минимум или максимум в комбинации 5-ти свечей на финансовых рынках. В торговых терминалах МТ-4 и МТ-5 индикатор фрактал срабатывает

1. или стандартно на 3-й свече (как показано на рисунке);
2. или ранее, если пробивается основание свечи предыдущего фрактала на резком движении рынка.

По оценке Masterforex-V, фракталы Билла Вильямса — это попытка идентифицировать подволны коррекции и импульса (тренда) известной в мире волновой теории Эллиотта. Обратите внимание, как фракталы ОБЯЗАТЕЛЬНО появляются на пиках волн и подволн, как отмечено нами на 5-ти волновом импульсе Эллиотта.

Рис.2. Волновая структура фракталов

Читайте также: Индикатор Стохастик (осциллятор, Stochastic Oscillator) — как пользоваться, что это такое

Правила использование в трейдинге фракталов Билла Вильямса: аналогичны волновой теории Эллиотта — открытие сделки

• buy при пробитии пика бычьей волны (у Билла Вильямса «бычьего фрактала»);
• sell при пробитии пика медвежьей волны (у Билла Вильямса «медвежьего фрактала»).

Попытку Билла Вильямса ввести фракталы, Masterforex-V назвал «крайне неудачной», т.к. количество подобных фракталов на графике образуется ОГРОМНОЕ множество, они способны ввести в заблуждение даже профессиональных трейдеров форекс, не говоря уже о новичках. Неудивительно, что если бездумно открывать buy и sell при каждом пробитии фрактала, вы проиграете торговый депозит на форексе (криптовалютах, опционах, фьючерсах) очень и очень быстро.

Рис.3. Бездумные открытия buy и sell

Безусловно, можно пойти по пути форекс-википедии и найти участки сильного тренда, на котором фракталы Билла Вильямса «работают великолепно», но на таких трендах зарабатывают деньги ИНТУИТИВНО даже новички рынка. В чем тогда заслуга фракталов?

Рис.4. На участке сильного тренда фракталы Билла Вильямса «работают великолепно»

Но Билл Вильямс пишет, что открывать сделки при пробитии фракталов нужно лишь при «раскрытии пасти Аллигатора»? Все верно

• фракталы — центральное звено торговой стратегии Profitunity Билла Вильямса самостоятельно… не работают;
• «Аллигатор(Alligator) Билла Вильямса» (комбинация скользящих средних 13 / 8 / 5) — первый фильтр фрактальной геометрии Вильямса, который должен показывать тренд, по которому и стоит открывать сделки при пробитии фрактала;
• индикаторы АО и АС должны показать силу тренда или его затухание (дивергенцию).

Что получилось в итоге?

Этапы развития трейдера по теории Вильямса

В «Торговом хаосе» автор разделяет 5 стадий эволюционного развития трейдера:

• Новичок на бирже — как ребенок, пришедший в школу. На этой ступени он изучает букварь, терминологию, делает первые шаги в торговле.
• Продвинутый ученик работает с одним инструментом и умеет извлекать на нем прибыль. Причем книга рекомендует для трейдера такого уровня волны Эллиотта и фракталы, если речь идет не о Форексе — там нужны другие способы, так как волновая разметка слишком субъективна.
• Профессионал умеет максимизировать прибыль.
• Трейдер с собственным набором убеждений — когда происходит слияние с рынком, и удовлетворение приходит не от получения прибыли, а самого процесса составления прогнозов и чтения графиков.
• Эксперт умеет мгновенно оценить ситуацию на графике, давно не считает успешное закрытие сделки случайностью, замечает тенденции, получает удовольствие от того, что способен видеть лес за деревьями, понимать глубинные причины движения цены вверх и вниз, спокойно реагирует на рост и падение трендов.

Если учесть, что в трейдинге ⅔ успеха зависит от психологии, то в таком делении на этапы есть смысл. Парадокс в том, что книг на тему трейдинга написано тысячи, а практическую пользу дают единицы. Первое издание «Торгового Хаоса» входит в их число еще и потому, что написано человеком, который провел на бирже большую половину жизни и сумевшим собрать, переработать и систематизировать практический опыт. Многие приемы и рекомендации можно смело внедрять и сегодня. Но в теории Вильямса есть и видимые противоречия, мешающие читателю понять истинный смысл того, что имел в виду автор.

Аллигатор Билла Вильямса

«Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса» (комбинация Moving Averages (МА) 13 / 8 / 5 со смещениями 8 / 5 / 3 в настройках МТ-4 и МТ-5) — первый фильтр фрактальной геометрии Вильямса.

Рис.5. Параметры «Аллигатора Билла Вильемса»

Вы думаете Alligator Билла Вильямса способен показать тренд и направление пробития фракталов? Как бы не так. Берем график USDJPY н1 и на ДЕМОсчете

• открываем buy при пробитии фрактала только в сторону «раскрытия пасти Аллигатора»;
• stop-loss ставится под предыдущим фракталом в противоположную сторону.

Что в итоге? Вы за неделю проиграете депозит, как показано на графике ниже.

Рис.6. Проигрыш депозита

Как нужно отсеивать ложные сигналы фракталов и Аллигатора Билла Вильямса? Через ТС Masterforex-V добавив ОДНУ 233 МА. Получится (правда в худшем виде) «кривой», но работающий аналог веера средних Masterforex-V. Мы видим бычий тренд старшего ТФ, соответственно, нужно открывать лишь сделки buy.

Когда нужно менять buy на sell? Посмотрите на правую сторону графика — заход волны под 233МА.

Рис.7. График захода волны под 233МА

Просто? Разумеется, когда вы используете ТС Masterforex-V и без труда находите ошибки в торговой системе Билла Вильямса (как и Александра Элдера, Александра Герчика, Джона Мэрфи, Швагера, Наймана, Пректера и др. — см. википедию Академии)

Как собиралась стратегия? Фильтр тренда.

Способ усреднения временных диапазонов свечей, построения по этим данным кривой, и использования ее для определения наличия тренда придуман давно. Трейдерами ломаются копья над запаздыванием таких сигналов. Обычно используют несколько подходов: подбирают период, вводят «весовые» коэффициенты, «утяжеляя» ряд средних значений, повышая их вклад в расчеты кривой, либо совмещают две скользящие средние с разным периодом, используя пересечения как сигналы начала тренда.

Оригинальность Билла Вильямса состояла в создании индикатора их трех скользящих средних. В историю трейдинга, с подачи автора, он вошел под названием Аллигатор, скользящие средние трех разных периодов 8, 5 и 3, отображенные со сдвигом вперед (для удобства анализа по типу Ишимоку), называют как челюсть, язык и губы Аллигатора. Сигналы интерпретируются также красочно: линии разошлись — индикатор раскрыл пасть, имеем на рынке наличие тренда, пасть захлопнулась – линии переплелись, тренд отсутствует.

Волшебные Осцилляторы Билла Вильямса

Индикаторы Accelerator (AC) и Awesome Oscillator (AO) — следующие за «Аллигатором» фильтры торговой стратегии Билла Вильямса, который показывает потенциальную СИЛУ предстоящего тренда.

Основным является Awesome Oscillator (AO) — переделанный индикатор MACD с 34МА и 5МА, который ОТФИЛЬТРОВЫВАЕТ сигналы при пробитии фракталов + раскрытии пасти Аллигатора.

а) «Пересечении 0-нулевого уровня АО».

Рис.8. «Пересечение 0-нулевого уровня АО»

б) при дивергенции.

Рис.9. Дивергенция

в) Индикатор Accelerator Oscillator (AC) — переделанный осциллятор RSI, который показывает УСКОРЕНИЕ движения от отката, чьи сигналы по Биллу Вильямсу действительны

• на buy при зеленых столбцах выше 0;
• на sell при красных столбцах ниже 0

Далее, при выходе из позиции можно либо использовать ее ликвидацию, в случае, если рынок закрылся вне пределов Красной линии Аллигатора и сработал стоп-ордер. Либо, воспользоваться ранним выходом, если рынок агрессивно движется в нужном направлении и есть возможность фиксации значительной прибыли. При наблюдении 5-ти последовательных баров, в зеленой или красной окраске, Вильямс советует ставить стоп в области предыдущего экстремума стоимости. При ликвидации позиции таким способом, новые торговые операции осуществляются в том же направлении, что и прежде, при этом, чтобы возобновить позицию, фрактальный сигнал вовсе не требуется.

Описание стратегии

Правила построения торговой системы предполагают наличие составных индикаторов, описывающих направленное движение и состояние флэта. Допускается использование дополнительных индикаторов в виде фильтров или триггеров, переключающих наше внимание на один из индикаторов, как сигнал перехода рынка из одного состояния в другое. Билл Вильямс определял тренд в своей стратегии с помощью системы скользящих средних, флетовые состояния идентифицировал Awesome Oscillator. В качестве дополнительных фильтров автором стратегии были использованы свечные сигналы и знаменитая спорная «фрактальная теория». Кратко отметим недовольство и критику математического сообщества, в отношении определения фракталов, данного Вильямсом со страниц книги, потому что оно не соответствует точному математическому пониманию фрактальной теории. Автора обвинили в грамотном пиар-ходе, нежели в стремлении действительно привнести в трейдинг эту математическую теорию.

Читайте также: Брокер Форекс Клуб для начинающих и не только – обучение в Академии Forex Club + лучшая торговая аналитика

Примеры применения всех инструментов Билла Вильямса одновременно

Напоминаю, мы ищем ПЕРЕСЕЧЕНИЕ сигналов

• пробитие фрактала;
• «раскрытие пасти Аллигатора»
• совпадение цветов АО и АС (зеленых цветов над 0, красного цвета под 0 гистограммы)

Рис.10. Пример применения всех инструментов Билла Вильямса одновременно

Рис.11. Стратегия profitunity Билла Вильямса
Сложно? Увы, стратегия profitunity Билла Вильямса действительно очень сложна. За то, что я описал в краткой выжимке многие преподаватели «курсов обучения трейдингу» бесстыдно берут с новичков от $1000, дочь Жюстин Вильямс (Президент компании, сам Билл Вильямс болен) берет от $6000.

Рис.12. Дочь Билла Вильямса Жюстин Вильямс

Как работает индикатор?

Этот индикатор не зря носит такое название. Он состоит из трех линий, каждая из которых носит свое название — «челюсть», «зубы» и «губы». Когда рынок пребывает в спокойном состоянии, котировки торгуются в небольшом диапазоне, а между покупателями и продавцами сохраняется баланс, «аллигатор» находится в состоянии спячки, его «пасть» закрыта.

Как только на рынке начинается сильное движение, ажиотаж и повышенная волатильность, зверь просыпается. В этот момент открывается «пасть аллигатора» — происходит взаимное пересечение всех трех линий, и они начинают отдаляться друг от друга. «Аллигатор», образно говоря, пытается поймать зубами график цены, проглотить покупателей или продавцов (смотря куда направлен импульс).

Для успешной торговли трейдер должен идти вслед за «аллигатором», повторять его действия. Если «зверь» пробуждается и открывает «пасть», пытаясь поймать уходящую вверх цену, нужно покупать. Если его раскрытая пасть устремлена вслед за снижающейся ценой, нужно продавать.

Почему нет и не будет советников по ТС д-ра Вильямса?

Согласитесь, было бы логично создать автоматический советник по торговой стратегии Билла Вильямса, учитывая, что все критерии просты даже для программиста «средней руки». По мнению Masterforex-V ни каких успешных советников для торговли за форексе за 25 лет не создано и НИКОГДА не будет создано, т.к. все они заканчиваются одним — проигрышем депозита по указанным критериям открытия сделок. На моей памяти не менее 4-х человек в Академии МФ создавали подобные советники, но все они… проигрывали депозиты… тесты проводились на различных валютных парах и разных таймфремах.

Вывод: только с изменениями Masterforex-V, торговые стратегии Билла Вильямса становятся «прибыльными» и «рабочими».

Закрытие торговых сделок по сигналу индикатора «Аллигатор»

Если вы уже успели открыть счет на CME, приступили к торговле по индикатору «Аллигатор» и уже открыли первые сделки, нужно заранее выяснить, в какие моменты лучше фиксировать прибыль.

Сразу отметим: тейк-профиты использовать не стоит. Если уж и хотите пользоваться каким-либо ограничительным ордером, то лучше в качестве оного использовать либо стоп-лосс (двигать его вслед за ценой, располагая под ближайшими критическими уровнями), либо трейлинг-стоп. Но лучше фиксировать профит по классическому сигналу «Аллигатора» — когда его «челюсти» начинают смыкаться, происходит взаимное пересечение всех трех линий, и они разворачиваются в противоположном направлении.

В чем суть стратегии Билла Вильямса по отзывам Masterforex-V

Первоначальная стратегия Билла Вильямса построена на применении волнового анализа трейдинга (подробнее в бесплатном материале 11 класса Школы при Академии Masterforex-V);

Билл Вильямса, как любой трейдер-«волновик»

• искал потенциально 1-ю (разворотную) волну будущего сильного тренда (№ 1 красного цвета на графике), где открывает 3 ордера на buy;
• добавлял сначала 5 + 4 ордера на 3-й (самой сильной) волне тренда (обозначено синим цветом на нашем графике), в конце которого закрывает с профитом большую часть (7 из 12) открытых позиций;
• на 5-й волне «импульса» закрывал все оставшиеся ордера (см. зеленым цветом на нашем графике).

Рис.13. Суть стратегии Билла Вильямса
Два обязательных правила стратегии Билла Вильямса:

1. Обязательная установка stop-loss для всех открытых ордеров под точкой 0
2. Вторая (коррекционная) волна должна закончиться на 38-62% от 1-й волны.

График применения стратегии Билла Вильямса с его книги «Торговый хаос»:

Рис.14. График применения стратегии Билла Вильямса с его книги «Торговый хаос»

Результат: Билл Вильямс за 2 года торговли (1989-1991) увеличил свой торговый капитал с 10000 до 198977 долларов, т. е. в 19.8 раз. Безусловно, выдающийся результат.

Что не так с «Торговым хаосом»?

Уже в предисловии мы натыкаемся на термин «торговый хаос», который красной нитью проходит через всю стратегию Вильямса. У многих трейдеров сомнения начинаются с утверждения о том, что финансовые рынки и математика никак не связаны. Автор заявляет, что его теория не имеет ничего общего с классикой технического анализа, и тем не менее за основу берет стандартные рыночные цены. Но под утверждением о том, что трейдеры сливают депозиты не из-за рынка, а в силу проблем с собственными мозгами, готов подписаться каждый опытный участник рынка. Кстати, опытным книга не так интересна, как новичкам. То, что зубры трейдинга называют в книге водой, для новичков, впервые увидевших терминал, — бесценная информация. Поэтому и отзывы о «Торговом хаосе» Билла Вильямса такие противоречивые. Материал по торговому хаосу воспринимается сложно, так как базируется на абстрактных примерах. Причиной ценовых колебаний по Вильямсу является не баланс спроса и предложения, а психология трейдинга. По факту же на цены влияет одинаково и то, и другое.

Из-за таких противоречий и нестыковок можно отнестись к книге скептически. Поэтому и негативных отзывов о «Торговом хаосе» так много. Но рациональное зерно в ней все-таки есть. Вторая часть книги посвящена практическому трейдингу, начиная от терминов, этапов развития новичков, способах идентификации тренда и заканчивая сложной стратегией волн Эллиотта, совмещенной с авторскими разработками Вильямса. Поэтому к прочтению мы ее рекомендуем. Да, здесь много психологии и высоких материй, которые новичкам читать рановато, до них надо дозреть. А опытным трейдерам подробные разборы прописных истин можно и пропустить.

Как зафиксировать максимальную прибыль по сделкам?

Еще более точные сигналы на выход из сделок, созданных при раскрывании «челюстей аллигатора», дает индикатор-осциллятор RSI. Настройте его заранее. Установите период 14, верхнюю границу (зону перекупленности) расположите на уровне 80, а нижнюю (зону перепроданности) — на отметке 20. Изначально эти значения составляют 70 и 30, но с такими настройками индикатор RSI хуже работает в стратегии торговли по «Аллигатору» Б. Вильямса.

Когда вы уже открыли сделку, следите за линией RSI. Если вы вошли в короткую позицию (SELL), следует закрывать ордер сразу же, когда линия индикатора касается нижней зоны (уровень 20). Профит по длинным позициям (BUY) необходимо фиксировать при касании линии RSI с границей зоны перекупленности, расположенной на отметке 80. Пример изображен на скриншоте ниже.

Перед тем, как вы приступите к тестированию этой стратегии, рекомендуем открыть счет на CME.

Эффективная торговля по методу Билла Вильямса

Билл Вильямс — всемирно известный трейдер, разработчик аналитических индикаторов и создатель стратегии Profitunity. В 1987 году были опубликованы его первые труды, посвященные торговле на фондовом рынке. Автор еще тогда подвергал суровой критике привычные методы анализа графиков. По его мнению фундаментальная и техническая аналитика лишены объективности. Вильямс был убежден, что ключевое влияние на ценообразование того или иного финансового инструмента оказывает комплекс случайных факторов.

Несколько позже в свет выходит книга «Торговый хаос», авторство которой также принадлежит Вильямсу. В ней уделяется ключевое внимание принципам фрактальной геометрии. Автор аргументированно доказывает наличие переменной закономерности в хаосе финансовых рынков. Высокая популярность этой работы была обусловлена не столько инновационными методами анализа котировок, сколько выдающимся финансовым результатам торговли автора. За 2 года работы на фондовом рынке Биллу Вильямсу удалось увеличить капитал с 10 000 до 200 000 USD. Безусловно, это заинтересовало трейдеров и многие решили внедрять в собственную практику торговый подход Вильямса. Самого автора это сподвигло на открытие собственной школы трейдинга — Profitunity Trading Group, которой на сегодняшний день руководит его дочь — Жюстин Вильямс. Стоимость обучения составляет 6000 USD. Курс подготовки трейдеров в Profitunity Trading Group направлен исключительно на изучение и раскрытие особенностей уникальной стратегии Б. Вильямса. Кстати, в РФ тоже проводятся подобные курсы с аналогичной программой стоимостью от 1000 USD, правда организаторы не имеют никакого отношения к автору стратегии.

Важно! Индикаторы Б. Вильямса входят в стандартный набор аналитических инструментов платформы МТ4 и многие трейдеры уже успели оценить их «эффективность» на практике. Энтузиастами были разработаны новые стратегии, не имеющие ничего общего с ТС «Profitunity», результативность которых не сложно поставить под сомнение. Например, ни в одном обзоре стратегии Б. Вильямса не упоминается о том, что существует 2 метода использования фракталов, но почему-то внимание акцентируется на менее эффективном из них. Давайте разберемся что на самом деле представляют собой индикаторы Билла Вильямса, как работает стратегия «Profitunity» и за что «гуру трейдинга» берут от 1000 USD?

Индикаторы Билла Вильямса и ошибки трейдеров

В оригинальной версии стратегии Profitunity используются 4 аналитических инструмента, разработанные самим автором системы:

• Аллигатор.
• Фракталы.
• Awesome oscillator.

Каждый индикатор по умолчанию интегрирован разработчиками в МТ4.

Внимание! Первая версия стратегии Profitunity была разработана в 80-е годы прошлого века. С того момента принцип ценообразования финансовых инструментов подвергся существенным изменениям. Преимущественное влияние на это оказало существенное повышение волатильности ликвидных активов. Основная ошибка авторов обзоров и практикующих трейдеров в том, что первые поверхностно преподносят базовую версию ТС, а вторые безуспешно пытаются использовать эти рекомендации в торговле. Изначально стратегия Profitunity разрабатывалась для фондового рынка. Да, сам Билл Вильямс говорил, что его метод будет эффективен независимо от выбранного для торговли финансового инструмента, но изменилось очень многое.

Чтобы научиться успешно применять индикаторы Вильямса в собственной торговле, важно разобрать основные ошибки трейдеров

Неправильная трактовка сигналов индикаторов

К сожалению, радикальных ошибок в описаниях принципа работы индикаторов Билла Вильямса настолько много, что для охвата всех потребуется рассмотреть каждый инструмент отдельно:

Фракталы. Своеобразный паттерн, состоящий минимум из 5 свечей, точка Hight или Low средней из которых выше/ниже крайних.

Индикатор отображается на графике в МТ4 в виде стрелок:

Фактически, фракталы отображают локальные минимумы и максимумы за незначительные периоды. Единственным практическим применениям индикаторов, по описаниям в сети, является выставление отложенного ордера Stop на уровне фрактала. Однако в соответствии с правилами технического анализа, открывать ордер в направлении тренда возможно и при отскоке цены от локального уровня. Этот принцип торговле подробно рассмотрен в книге Б. Вильямса «Торговый Хаос». Именно так следует использовать этот индикатор.

Аллигатор. В основе инструмента 3 скользящих средних с периодами 13,8 и 5. При использовании индикатора в торговле на Форекс рекомендуется изменить метод МА в настройках на «Exponential». Это сделает формирование линий более чувствительным к тиковым изменениям цены. При разработке этого инструмента автор руководствовался идеями Сидуса и Пуриа касательно применения скользящих в анализе финансовых рынков. Не понимая этого, начинающие трейдеры слепо следуют представленным в сети рекомендациям, в соответствии с которыми ордер следует открывать в направлении скользящих только если все линии направлены в сторону текущего тренда. В результате получается следующее:

Горизонтальными линиями отмечены точки в хода в рынок. Не нужно обладать существенным опытом в торговле, чтобы понять очевидную вещь: сигналы отображаются после отработки движения. Из 3 представленных на скриншоте сигналов только один оказался прибыльным. Именно поэтому большинство трейдеров используют аллигатор только в качестве трендового индикатора, выполняющего роль фильтра ложных сигналов. На самом деле, достаточно внести небольшие изменения в трактовку сигналов этого инструмента, чтобы сделать его эффективным и ключевым элементом в торговле:

Истинным сигналом для открытия ордера является пересечение скользящей с периодом 5 другой линии с периодом 8. Точки для открытия сделок отмечены на скриншоте. Как видно, это существенно повышает эффективность работы индикатора.

Awesome Oscillator. Возможности чудесного осциллятора сильно преувеличены как самим разработчиком, так и трейдерами. Этот инструмент на самом деле не имеет никакого отношения к стратегии Profitunity и был разработан в качестве независимого индикатора. Awesome Oscillator эффективен в торговле валютными фьючерсами, если его использовать для выявления дивергенций:

Контрольным сигналом для открытия позиции является пересечение гистограммой нулевой линии в направлении потенциального тренда. Стоит сказать, что Awesome Oscillator выявляет дивергенции гораздо эффективнее популярного MACD.

Из всех рассмотренных индикаторов особой популярностью пользуется последний, поскольку на основании статистических исследований трейдеры-энтузиасты смогли вывести несколько типов торговых сигналов этого инструмента:

Пересечение нулевой линии. На практике этот сигнал не эффективен, поскольку сильно запаздывает.
Формирование 3 столбиков гистограммы подряд одного цвета, независимо от их расположения по отношению к нулевому уровню. Чтобы убедиться в пагубных последствиях от применения подобной тактики на практике, достаточно обратить внимание на сигналы осциллятора в периоды консолидации, на которые приходится порядка 70% всего торгового времени:

При торговле по этим рекомендациям потеря депозита – вопрос времени.

Паттерн «Блюдце». Этот способ применения «волшебного» осциллятора также не имеет отношения к методу Билла Вильямса и разработан неизвестными трейдерами. Паттерн состоит из 6 столбиков гистограммы, которые в комплексе образуют фигуру, похожую на блюдце. Из них 3 столбика красные, а оставшиеся – зеленые. Открытие ордера якобы должно осуществляться в направлении последних трех столбцов:

На скриншоте представлен отрезок графика, на котором сформированы 3 торговых сигнала. Из них 2 по факту оказались убыточными. Подобная статистика не оправдывает применение стратегии на практике. Эти сигналы действительно эффективны при ярко выраженном тренде, что случается довольно редко.

Как видно, ни один из популярных методов применения Awesome Oscillator не приводит к ожидаемому результату. Этот инструмент целесообразно использовать только при торговле фьючерсами исключительно для выявления дивергенций.

Неправильный выбор таймфрейма

Еще одной распространенной ошибкой трейдеров, пытавшихся использовать индикаторы Билла Вильямса в торговле, является неверный выбор таймфрейма. Ключевыми элементами в стратегии Profitunity являются фракталы и Аллигатор. Эти индикаторы можно назвать трендовыми, поэтому их применение для анализа графиков с периодами М1-М30 нецелесообразно. Дело в том, что на этих таймфреймах преобладает рыночный шум, что препятствует корректной работе аналитических инструментов. Оптимальным периодом для торговли по индикаторам Вильямса является Н4

Эффективная торговля по методу Вильямса

Для торговли потребуется установить на график индикаторы Fractals и Alligator со стандартными входными параметрами. Готовый шаблон будет выглядеть примерно так:

Для открытия ордера Buy потребуется дождаться следующих подтверждений:

• Зеленая скользящая пересекает красную снизу вверх.
• Последний фрактал направлен вниз.

Для открытия ордера Sell сигналы зеркальные. Stop Loss устанавливается на уровне последнего фрактала. Выставление take profit не обязательно, однако значение этого ордера может быть фиксированным и составлять до 70% от средней дневной волатильности выбранного для торговли актива.

Чтобы понять принцип торговли и оценить результативность стратегии, рекомендуется обратить внимание на несколько примеров:

На представленном отрезке графике было сформировано 5 сигналов для открытия позиций. Следует рассмотреть каждый из них более подробно:

• Сделка открывается в соответствии с правилами торговли. Вертикальной линией отмечена точка входа. Выход из сделки осуществляется после формирования противоположного фрактала. Результат – фиксирование прибыли в размере 240 пунктов.
• Восходящий локальный тренд по-прежнему актуален, а повторное формирование фрактала в соответствующем направлении дает основания для выставления торгового приказа.
• Ситуация полностью аналогична рассмотренной в пункте 2.
• На фоне высокой ликвидности Аллигатор отображает ложный сигнал на открытие ордера Buy, однако последний фрактал является медвежьим, поэтому от торговли следует воздержаться.
• Пересечение зеленым мувингом двух оставшихся указывает на необходимость открытия ордера Sell, однако бычий фрактал препятствует торговле.

Как видно, комплексное применение индикаторов Аллигатор и Fractals более, чем эффективно. Фракталы не только играю роль хорошего фильтра, но и отображают наиболее корректные точки для фиксирования прибыли. Сейчас рекомендуется обратить внимание на сигналы этих индикаторов в периоды консолидации:

При боковом движении графика отображается масса ложных сигналов, подавляющее большинство которых эффективно фильтруют фракталы. В результате было сформировано только 3 убедительных сигнала, 2 из которых закрылись с незначительным, а 3 с хорошим финансовым результатом.

Внимание! При торговле по системе Profitunity риск на каждый ордер не должен превышать 2-3% от депозита. Оптимальный период – Н4. Потенциальная доходность составляет до 20% в месяц в зависимости от волатильности валютной пары. Если кажется, что этого недостаточно, то следует обратить внимание на доходность по банковским депозитам или паевым фондам.

Начинающим трейдерам не рекомендуется вести торговлю более, чем на 2 финансовых инструментах.

Заключение

На основании представленной информации можно сделать вывод: индикаторы Билла Вильямса и стратегия Profitunity эффективны. Применяя их на практике возможно добиться извлечения стабильной прибыли. Основная проблема большинства трейдеров заключалась в неправильной трактовке торговых сигналов.

Торговый Хаос: Стратегия Profitunity

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о классической стратегии Profitunity из книги Билла Уильямса (Bill Williams) “Торговый Хаос”. Данная стратегия имеет противоречивые отзывы, кто-то торгует по ней 8 лет, а кто-то сливает (хотя, как мы знаем, тролли на всем сливают). Почему данная система стала такой известной? Сохраняет ли она актуальность по сей день? Каковы ее слабые и сильные стороны ? Обо всем об этом, а также краткое содержание книги, в нашем сегодняшнем обзоре.

Характеристики стратегии Profitunity

Платформа: Любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: Любой (рекомендуется D1)
Время торговли: Круглосуточно
Рекомендуемые Брокеры: Alpari, Roboforex

Билл Уильямс

Билл Вильямс, автор данной стратегии, родился в 1928 году, а торговать начал в 59-ом. Он тогда работал преподавателем в бизнес-школе во Флориде, а идеи для сделок брал у профессора кафедры бухгалтерского учета, по сути, полностью копируя его действия на собственном счету. Проторговав так без малого 21 год, бывший преподаватель решил заняться профессиональным трейдингом. Но, к сожалению, самостоятельная торговля не принесла положительного результата. Только проиграв кучу денег торгуя по чужим информационным билютеням (сигналам), Билл начал самостоятельно исследовать рынок, в результате чего пришел к стратегии Profitunity, которую мы разберем ниже.

Рынок – сумма мнений

Рынок, по словам Билла Вильямса, на самом деле, очень прост. По сути, рынок – это сумма мнений всех инвесторов. Трейдеры торгуют на разных таймфреймах, используют разные цели: кому-то важно получить прибыль, а кто-то просто хеджирует риски. В случае с форекс, это может быть простая нужда в валюте. И все эти игроки видят разную картину рынка, что и формирует отдельные движения, тренды и т.д.

Если убрать с графика отображение таймфрейма, вы вряд ли угадаете, к какому временному периоду принадлежит данный график. Наше восприятие действительности очень относительно и зависит от того, какую точку зрения мы в данный момент используем. Один из выводов автора гласит: все тренды на рынке меняют направление в сопровождении более высокого фрактального числа, чем бары ведущие к изменению тренда. Другими словами, это говорит о том, что все таймфреймы на рынке связаны – вначале изменяется тренд на низшем таймфрейме, а затем на более высоком.

Принципы энергии рынка

1. Энергия рынка всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Можно привести сравнение с рекой, которая прокладывает путь через естественные препятствия.

2. Обычно, этот путь определяется невидимой глазу структурой. Точно так же, как поведение реки зависит от базовой структуры русла. На формирование пути влияет ваше собственное видение рынка.

3. Базовая структура поддается изменению. Иногда создается впечатление, будто большинство трейдеров пытаются вычерпать ведрами всю воду из реки, чтобы только изменить вектор ее движения. Многие просто забывают, что можно с легкостью изменить направление течения, переставив камень у истока реки. То есть, наши взгляды на рынок всегда можно переосмыслить.

Так как рынок является порождением множества умов, понимание того, что приводит к изменению цены дает существенное преимущество в торговле. Поэтому, Священный Грааль состоит в том, чтобы желать того, чего желает рынок .

Типы людей

* Трейдеры – лучше всего себя ощущают в роли Колумба (завоеватели). Имеют склонность к независимому мышлению и действиям против общепринятого мнения. Обычно смелые лидеры, которые привлекают других инвесторов.

* Инвесторы – комфортно чувствуют себя, следуя по пятам трейдеров. Успех инвесторов обычно зависит от успеха лидера – трейдера.

* Накопители – люди, которые боятся брать на себя лишний риск и обязательства, поэтому вкладывают деньги в депозиты и пенсионные планы (распространенная схема в США). Такие люди не будут изменять текущего положения вещей, даже несмотря на неудовлетворительный результат.

Лестница к прибыли

1. Уровень – трейдер-новичок. Его цель – взять деньги, одновременно приобретая новый опыт. Во время этого этапа происходит обучение основам: как размещать сделку, как правильно рассчитать маржу и так далее.
2. Уровень – продвинутый новичок. Цель – делать деньги постепенно, используя небольшой счет.
3. Уровень – сведующий трейдер. Цель – максимизировать общую рентабельность инвестиций. Трейдер уже умеет чувствовать “такт” рынка и определять, какая стратегия является наиболее подходящей для текущего состояния.
4. Уровень – бывалый трейдер. Целью является торговля в согласии с собственными системами убеждений. Стабильность выходит на первый план, а выигрыш становиться основной задачей.
5. Уровень – трейдер-эксперт. Цель трейдера-эксперта – торговать, используя состояние ума. На этом этапе происходит полное понимание себя и рынка. Больше не существует понятия случайности, а любой хаос имеет определенный порядок.

Правила стратегии

Для торговой системы подойдет любая торговая платформа, поскольку индикаторы Билла Вильямса уже давно стали стандартом и есть в любом терминале. Применять стратегию можно на любом таймфрейме, но автор стратегии рекомендует именно дневной график.

Система Profitunity состоит из индикаторов: Аллигатор, Awesome Oscillator (AO) и Фракталы. Также используется паттерн “Бар Бычьего/Медвежьего разворота”. Различают 3 сигнала на вход, каждый из которых Билл Уильямс называет “мудрецом”.

Входить, можно используя любой из 3 типов сигналов, однако наиболее весомыми являются сигналы по бару бычьего/медвежьего разворота и по осциллятору АO. Сигналы для входа по фракталам целесообразнее использовать только для доливок к позиции.

Аллигатор

По сути, аллигатор представляет собой 3 МА (скользящие средние).

• Синяя линия – 13-тибарная MA, с 8-мибарным сдвигом. По сути, отображает то, где бы находилась цена при отсутствии хаоса. Величина диапазона между челюстями и реальной ценой говорит об интерпретации игроками этой новых входных данных.
• Красная линия – 8-мибарная МА, с 5-тибарным сдвигом. Эта линия также отображает равновесие, но для меньшего таймфрейма. Таймфрейм этот равен приблизительно пятой части от временного периода графика. То есть, если вы торгуете на дневном графике, линия будет примерно отображать ситуацию на четырехчасовом графике.
• Зеленая линия – 5-тибарная МА, с 3-х барным сдвигом в будущее. Опять же, зеленая линия соответствует примерно одной пятой временной структуры зубов (красная линия). То есть, наиболее близка к периоду H1 или M30.

Вместе, все три линии – челюсти, зубы и губы образуют пасть аллигатора.

Аллигатор – расширенный индикатор тренда. Очевидно, чтобы сдвинуть синюю линию нужно больше информации, чем для того, чтобы сдвинуть красную или зеленую. В системе используются настройки индикатора по умолчанию.

Первый мудрец – бар бычьего/медвежьего разворота

Следующая часть системы – бар бычьего или медвежьего разворота. Это первый сигнал для входа в сделку. Сегодня, чтобы достичь успеха на рынке не достаточно просто “купить и держать”, цитируя книгу, нужно также учитывать краткосрочные желания рынка. Поэтому, мы будем искать самую раннюю индикацию разворота тенденции.

Бар бычьего разворота показывает более низкий минимум относительно предыдущего бара и закрывается выше своей середины. Это говорит о том, что в начале формирования бара силы были на стороне медведей, но затем власть перешла к быкам.

В противоположность бычьему бару, также существует бар медвежьего разворота. Данный бар показывает новый максимум и закрывается в своей нижней половине. То есть, вначале правили быки, но под конец медведи одержали победу.

Бар как бычьего так и медвежьего разворота должен находится на существенном расстоянии от линий Аллигатора. Также, угол образуемый ценой должен быть больше угла, образуемого пастью аллигатора. Мы входим на продажу чуть ниже минимума бара медвежьего разворота, а стоп устанавливаем чуть выше его максимума.

То же самое, только наоборот, справедливо для бычьего рынка. Входим на покупку чуть выше максимума медвежьего разворота, стоп ставим на некотором расстоянии ниже минимума.

Второй мудрец – Awesome Oscillator

Следующий этап системы – осциллятор AO. Индикатор замеряет импульс за последние 5 баров и сравнивает это значение с последними 34 барами. То есть, индикатор отображает текущую силу импульса.

Сигналом для доливки к открытой позиции служат три последовательных бара одного цвета гистограммы AO. На закрытии третьего бара выставляем отложенный ордер чуть ниже минимума свечи и стоп-лосс ставим по аналогии с первым сигналом по системе – около максимума той же свечи.

В книге “Торговый Хаос” автор советует пользоваться данным сигналом как дополнительным, то есть для доливки. Тем не менее, если разворотный бар отсутствовал, мы вполне можем войти в сделку по индикатору AO, но меньшим размером лота.

Третий мудрец – Фракталы

Для третьего сигнала в классической стратегии используются фракталы. В идеале, восходящий фрактал – это, как минимум, пять следующих друг за другом свечей, где наибольший хай с двух сторон сопровождается двумя более низкими хаями. То же самое справедливо для нисходящего фрактала, где наименьший лоу сопровождается четырьмя барами с более высоким значением лоу. В случае восходящих фракталов нас интересуют только максимумы баров, в случае нисходящих – только минимумы. Фрактал не обязательно должен состоять из 5 свечей, формы могут быть довольно разные:

Следующий отложенный ордер мы выставляем уже на противоположной стороне от “пасти” аллигатора. При появлении фрактала устанавливаем отложенный ордер на покупку. Важно, чтобы на момент исполнения, ордер находился за красной линией аллигатора. Если фрактал срабатывает, также входим на последующих фракталах, пока у нас не наберется в сумме 5 ордеров. Стоп-лосс ставим у лоу бара фрактальной свечи, либо на максимуме последних 3-5 свечей. Фрактал также может являться первым сигналом по системе, в том случае, если отсутствовали сигналы по разворотному бару и индикатору AO. Если это первый сигнал, входим минимальным лотом.

Когда мудрецы собираются вместе

Теперь, когда мы понимаем, что из себя представляют сигналы всех трех мудрецов, пришло время собрать их всех вместе:

1. Сигнал первого мудреца формируется на достаточно большом расстоянии от аллигатора. Ожидаем появление бара бычьего либо медвежьего разворота. Цель первого сигнала – войти в рынок по самой выгодной цене с минимальным уровнем потерь. Тут стоит обратить особое внимание на наличие более крутого наклона цены относительно линий аллигатора (хорошей ангуляции), особенно в отношении синей линии – челюстей;
2. После входа в рынок ищем подходящее место для доливки. Если рынок продолжает двигаться в нашем направлении, начинаем подсчет баров на гистограмме AO. После появления трех последовательных баров одного цвета (зеленый для бай, красный для селл), доливаемся к основной позиции в соответствии с системой ММ;
3. После срабатывания второго сигнала начинаем искать точку для третьего входа, то есть ждем условия для формирования фрактала – двух баров с более низкими максимумами или более высокими минимумами. Цель третьего мудреца состоит в простом следовании тренду, пока тот идет в нашем направлении. При появлении фрактала ставим стоп-ордер сразу за экстремумом и стоп-лосс на самом низком минимуме или самом высоком максимуме за последние 3 или 5 баров;
4. Продолжаем следить за поступлением новых сигналов, пока размер позиции не достигнет своего максимума в соответствии с ММ (по книге – в сумме 5 ордеров);
5. Если позиция не закрылась по стопу, выходим при появлении противоположного сигнала (либо переворачиваем позицию).

Выход из позиции

Выходить из позиции нужно при появлении противоположного сигнала. То есть, ждем появления разворотного бара или трех последовательных баров одного цвета на гистограмме AO.

Также, перемещаем стоп-лосс вслед за ценой, за максимум/минимум последних 3-5 свечей.

Мани Менеджмент и Обратная пирамида

Для расчета размера позиций Билл Вильямс рекомендует следующий подход, напоминающий обратную пирамиду:

1. Ордер – лот X
2. Ордер – 5X
3. Ордер – 4X
4. Ордер – 3X
5. Ордер – 2X

Размер позиций желательно устанавливать не более 0.5% от депозита для 1X. Для расчета размера лота вы можете воспользоваться калькулятором лота.

Примеры

Рассмотрим пример на GBPUSD, период H4. Как положено, при появлении бара бычьего разворота устанавливаем отложенный ордер на покупку чуть выше его максимума. Как видно на приведенном графике, сигналы под номерами 1 и 2 оказались ложными и ордера были закрыты по стопу.

После открытия позиции ждем появления трех баров зеленого цвета по AO и устанавливаем отложенный ордер на покупку чуть выше максимума текущей свечи. После того, как тренд развернулся, доливаемся при пробитии фракталов, пока не наберем в сумме 5 ордеров.

При появлении бара медвежьего разворота, закрываем позицию на бай и сразу же открываем ордер на селл у минимума разворотного бара. Как видим, несмотря на то, что в позицию удалось войти только с третей попытки, прибыль от захваченного движения покрыла убытки двух предыдущих сделок.

Далее, с помощью ордеров Sell Stop, доливаемся при появлении сигнала по AO и при пробое минимума фрактала. Выходим так же – при появлении обратного сигнала (в этом случае, бар бычьего разворота).

Вывод

Не смотря на то, что изначально стратегия заключалась в следовании тренду, впоследствии входы стали гораздо более ранними, буквально на первых признаках разворота. По словам автора, эти изменения связаны с тем, что рынки сегодня стали гораздо более подвижны, а значит требуют более агрессивного подхода.

В то же время, одним из главных преимуществ стратегии является то, что даже поймав подряд несколько стопов, убыток с лихвой покроется гораздо большим профитом от трендового движения.

Единственная слабость системы, по моему личному мнению, это ее вход. Но, в этом случае, может помочь применение дополнительных фильтров. Также, при входе не забывайте учитывать уровни поддержки и сопротивления – глупо входить прямо в направлении уровня. По сути, рынки являются биржей эмоциональной энергии, а энергия принимает окончательную форму в виде денег. Поэтому, главенствующую роль все же занимает психология, а система и технический/фундаментальный анализ уходят на второй план.

Источник https://stone-stream.ru/foreks/torgovlya-po-billu-vilyamsu.html

Источник https://forex-ratings.ru/lib-forex-strategies/?id=40647

Источник https://tlap.com/torgovyiy-haos-profitunity/