Как строить трендовые линии автоматически?

Автоматическое построение трендовых линий

• Руслан Николаев
• Елена Рогозина
• Сергей Некрасов
• Сергей Ижутов
• Андрей Шевелев
• Эдуард Ураков

Что такое трендовые линии и как они строятся на графике

Линией тренда называют прямую, соединяющую две важные точки на графике – 2 максимальные при нисходящем тренде или 2 минимальные, если он восходящий. Участники рынка применяют эти элементы для поиска точек входа и выхода, а еще используют их в качестве индикатора, который может предсказать перемену тренда. Правильный подход к построению этого элемента может указывать на то, как дальше будет двигаться цена.

При восходящем тренде линия соединяет как можно больше минимумов, а при нисходящем – максимумов. Самое меньшее количество точек, которые должны находиться на этой линии, – 2.

Вручную рисовать трендовые линии довольно легко, однако трудность заключается в том, что цена постоянно движется, меняется, а это значит, что появление новых экстремумов делает текущую линию неактуальной, ее приходится чертить заново. Процесс автоматического построения линий обладает целой массой преимуществ:

Во-первых, это значительно экономит время трейдера. Ему больше не нужно следить за тем, как меняется направление цены, чтобы вовремя заметить новый максимум или минимум и нарисовать трендовую линию.

Цифровой помощник True Trendline

Это умный и надежный инструмент, задачей которого является анализ графика, автоматический поиск экстремумов и их соединение, в результате которого отображается прямая линия. Когда появляется новый максимум или минимум, индикатор мгновенно реагирует на это и перестраивает линию в соответствии с новой картиной.

Все, что требуется от пользователя, – всего лишь прикрепить программу к графику и начать ею пользоваться. В отличие от живого человека, индикатор не устает, со временем у него не снижается уровень сосредоточенности и собранности, поэтому он не может пропустить важные моменты. Когда происходит касание трендовой линии или даже пробой, инструмент отправляет звуковое уведомление, оповещая трейдера о событии.

• Индикатор присылает звуковой сигнал, когда совершается пробой. Один параметр сообщает о событии только тогда, когда закрывается свеча, а другой не дожидается этого.
• Еще одно уведомление приходит в случае касания трендовой линии.
• Кроме того, можно настроить время сигнала, то есть задать определенное количество пунктов, которое остается до события. Когда линия достигает заданной точки, индикатор присылает уведомление.
• Один из параметров позволяет отключить возможность слежки за всеми линиями на графике.
• Ряд пунктов предоставляет возможность настроить отправку сигналов на электронную почту, позволить программе отображать их в виде всплывающего окна, а также включить или выключить звук и даже самостоятельно выбрать этот звук.

Индикатор AutoTrendLines

Это инструмент, который занимается поиском наиболее точных трендовых линий и отображением их на графике. Это очень удобный инструмент для тех, кто ежедневно использует линии, потому что он упрощает работу по их поиску.

Особенность индикатора в том, что он показывает пользователю только актуальные линии. Это значит, что если построенная прямая не будет взаимодействовать с ценой, то программа удалит ее.

Восходящая линия тренда помечена на графике синим цветом, а нисходящая – оранжевым. Каждая из них делится на две части: сплошную и пунктирную. Первая часть определена индикатором по найденным им экстремумам, а пунктиром обозначается предполагаемое продолжение тенденции, сформированное на основе полученных инструментом данных.

Алгоритм программы прописан очень удачно, поэтому у нее имеется всего несколько параметров, которые можно изменить. Основная настройка касается продолжительности периода, который будет проанализирован. Значение «Short» подразумевает 300 свечей, «Mid» – 600 единиц, а «Long» – 1200 свечей. Вторая строка задает длину проекции тренда в барах. Третий параметр занимается окрашиванием линий. При установке значения «Auto» цвета линий устанавливаются в зависимости от того, какого цвета фон вашего графика.

Выводы

Каждый из приведенных выше индикаторов создан, чтобы упростить жизнь трейдеров и избавить их от рутинной работы, связанной с постоянным наблюдением за графиком и выполнением массы монотонной и повторяющейся работы.

Их алгоритмы весьма просты и сосредоточены на тех же действиях, которые проводят сами трейдеры, – поиске максимальных и минимальных точек на графике. У программы, в отличие от человека, не может «замылиться глаз», она не может устать и выйти из строя к концу рабочего дня, а это значит, что использование подобных индикаторов повышает эффективность торговли и позволяет уделить освободившееся время тому, чтобы усовершенствовать другие аспекты торговой стратегии.

Linear Regression Channel: Автоматическое построение уровней тренда

Уже неоднократно подчеркивал и показывал, что самая стабильная и прибыльная торговля на финансовых рынках строится на уровнях поддержки/сопротивления и на трендовых уровнях.

Понятно, что для новичков не всегда просто точно определить эти самые уровни, именно поэтому создаются инструменты помогающие им в этом нелёгком деле.

Индикатор Linear Regression Channel автоматически выстраивает уровни тренда в канале на выбранном активе, причем количество анализируемых баров трейдер может выставлять самостоятельно, чем нивелируется точность сигналов инструмента.

В статье рассмотрим, как сам индикатор, так и примеры торговли с его использованием.

Автоматическое построение трендовых уровней с Linear Regression Channel

Если не знаете что такое уровни поддержки и сопротивления, то вам обязательно нужно прочесть этот материал. В чем отличие трендовых уровней (линий) от уровней поддержки и сопротивления, можно понять из этой статьи. Кстати, в ней тоже есть индикатор рисующий линии тренда.

Описание инструмента, настройки

Но главное отличие индикатора Linear Regression Channel от прочих заключается в том, что он рисует не просто трендовые линии или уровни, а выстраивает полноценный трёхуровневый трендовый канал , где:

1. Красная линия является трендовым уровнем сопротивления;
2. Бирюзовая: уровень поддержки тренда;
3. Желтая: представляет собой промежуточный уровень, эффективность торговли от которого, кстати, я показывал в статье о «Комете».

А всё это вместе и составляет трендовый канал в котором можно торговать чем угодно − и бинарными опционами и CFD. И спекулировать на Форекс, конечно же. Причем на любом таймфрейме!

Скачать бесплатно индикатор Linear Regression Channel вы можете нажав на кнопку:

Установить индикатор тоже не представляет сложности, просто нужно распечатать архив и скопировать файл индикатора с названием «Linear Regression Channel» в папку Indicators вашего терминала МТ4. Если это представляет сложность, то рекомендую заглянуть сюда.

Настройки инструмента весьма немудрёные:

• UseClose: имеется ввиду применение к закрытию свечи. Значение true − применять к закрытию, false − не применять;
• barsToCount: количество анализируемых баров (свечей). Естественно, чем большее значение выставить, тем более глобальный тренд будет охвачен;
• Во вкладке «Цвета» можно изменить цвет линий.

Относительно количества анализируемых Linear Regression Channel баров еще замечу − глобальный тренд лучше рассматривать на ТФ от Н1. Соответственно, для торговли и скальпинга на ТФ 5-30 минут, 50-100 свечей будет вполне достаточно.

Торговля по трендовому каналу Linear Regression Channel

Торговать в трендовом канале можно несколькими стратегиями.

Торговля на пробой уровня

В нашем случае, с автоматическим построением трендового канала, эта стратегия будет несколько затруднительна для новичков. Дело в том, что Linear Regression Channel, как и любой нормальный индикатор, подстраивается под текущую реальность . То есть, при пробое уровня, он автоматически переместит трендовую линию на новый уровень. Кто-то (особенно новички) называют это перерисовкой.

Поэтому, чтобы не спутаться, новичку лучше нарисовать поверх линий индикатора свои, собственные трендовые линии. Это, кстати, покажет не только точку входа, но и поможет лучше понимать рынок, а как бонус − новичок быстрее научится рисовать трендовые каналы вручную!

Правила стратегии на пробой трендовых уровней таковы:

1. Первая свеча пробивает уровень;
2. Вторая свеча закрывается за границей канала;
3. На третьей-четвёртой свече можно входить в рынок (открывать ордера, покупать опционы).

Экспирация опционов на ТФ 5-30 минут будет равняться 1-3 свечам, увеличиваясь соответственно. На таймфреймах от Н1 время экспирации следует увеличивать до 5 свечей.

Стоп лосс ставится на среднем, промежуточном уровне, а с тейком можете определиться сами. Обычно профит ставят в два раза больший, нежели стоп. Можете воспользоваться трейлингом, если хотите.

Выглядит пробой канала примерно так:

Торговля на отбой от уровня

Тут всё вообще просто:

При торговле на отбой от уровня в трендовом канале можно неплохо использовать разворотные свечные модели Прайс Экшен (Price Action). Посмотрите внимательно на скрин.

На первом примере отбоя от уровня четко виден «перевёрнутый молот»! Эта фигура как раз и говорит о том, что предстоит смена тренда. Можете здесь прочитать подробнее про свечные модели и фигуры.

А на втором примере, на скрине, присутствуют свечи Доджи, которые символизируют консолидацию на рынке и также являются предвестником смены тренда.

Торгуем на отбой/пробой промежуточного уровня

Если еще не посмотрели пример такой торговли, то сейчас самое время посмотреть.

Смысл примерно такой же, как и на отбой/пробой основных уровней поддержки и сопротивления. Надеюсь на скрине всё видно и понятно:

Торговля в канале по тренду

Ну и последний вид торговли в канале, который следует учитывать новичкам − сам тренд! Да, есть такое правило для новичков помогающее избежать разочарований от слитого депозита: торговать только в направлении основного тренда . На коррекции (откатах) не торговать!

Но даже если вы и не считаете себя новичком, то должны понимать, что в торговле против тренда есть свои нюансы, подводные камни. Например, это размер депозита!

Правила мани и риск менеджмента еще никто не отменял и ведь может так получиться, что ваша сделка рано или поздно выйдет в прибыль, вот только депозит не выдержит просадки. Ну или на последний шаг Мартингейла его не останется!

Понятно, что с размером депозита и рисками каждый должен определиться сам, поэтому настоятельно рекомендую любую стратегию обкатывать на демо счете ! Таким образом к вам придёт понимание не только правил стратегии и собственных действий, но и видение рынка в целом!

Еще раз подчеркну напоследок − переоценить торговлю от уровней или в трендовом канале просто невозможно! Учитесь пользоваться трендовыми линиями, это однозначно поможет вам зарабатывать на финансовых рынках больше и, главное, стабильнее!

Начните с изучения индикатора Linear Regression Channel и торговли в канале. Попутно можете учиться пользоваться индикатором Мюррея, а потом перейдите на Фибоначчи!

Успехов в трейдинге и профитов вам!

P.S. И да, не забывайте, что ваша прибыль зависит не только от вас, но и от вашего брокера! Выбирайте надёжных, проверенных брокеров и не ведитесь на обещания быстрой и лёгкой прибыли мошенников!

Индикатор, рисующий трендовые линии – лучшие варианты без перерисовки

Трендовое движение формируется между смежными экстремумами. Для его представления на ценовом графике используются прямые отрезки, соединяющие одинаковые экстремумы – минимумы с минимумами, максимумы с максимумами. Правильная разметка тренда позволяет получить с него максимальную прибыль и вовремя спрогнозировать момент разворота. С этой целью мы рекомендуем использовать индикатор трендовых линий без перерисовки, обеспечивающий отыскание и рисование на ценовом графике границ, в пределах которых лежит текущая динамика цены.

Важность трендовой линии

Ценовая динамика является объективным представлением рыночных тенденций, которые напрямую зависят от соотношения объемов продажи и покупки актива. Вследствие этого, трендовые линии являются важным инструментом технического анализа финансовых рынков.

Рисунок 1. Трендовые линии (зеленая – нисходящего тренда, красная – восходящего тренда).

Трендовая линия является своеобразной поддержкой или сопротивлением для, соответственно, восходящего или нисходящего тренда (рис. 1). При этом каждый сформированный на откате минимум на восходящем тренде или максимум на нисходящем тренде формирует, соответственно, локальную поддержку или локальное сопротивление.

Рисунок 2. Боковой тренд со слегка растущими границами.

Частным случаем тренда является боковик (флет). Для него характерно перемещение цены в узком диапазоне, границы которого очень медленно изменяются (рис. 2). Боковой тренд удобно визуально выделять на графике двумя линиями – сверху по максимумам и снизу по минимумам. В результате получается канал, в котором можно торговать на пробой или на отбой (подробнее написано здесь, здесь или здесь).

Лучшие индикаторы трендовой линии

Эффективность этих технических инструментов оценивается по степени точности их графических построений и по дополнительно функциональности, обеспечивающей повышение удобства применения. Ниже описаны три из них, пользующиеся популярностью у трейдеров.

Индикатор, рисующий трендовые линии SignalLineeng (скачать)

Алгоритм заключается в поиске важных уровней поддержки и сопротивления при помощи фрактального метода, которые и используются при отображении наклонных трендовых линий, причем их количество на одном графике не ограничено (рис. 3). Для каждой трендовой линии можно задать уникальное имя, что обеспечивает избирательность при оповещении о важных событиях, например, о приближении цены к трендовой линии на количество пунктов меньшее, чем определено параметром Set, задаваемом в настройках (если установить его в 0, то сигнал генерироваться не будет).

Рисунок 3. SignalLineeng – индикатор, рисующий трендовые линии.

Параметр “УдалятьОтрезки” при значении True обеспечивает рисование новых сигнальных линий при смене периода графика.

Индикатор, строящий трендовые линии TrueTrendline (скачать)

Особенность этого технического инструмента заключается в реализации его программной части в двух файлах. Один из них основной (TrueTL), а другой (TrueTL Alert) – сигнальный. Если не требуется оповещение о приближении цены к трендовой линии, то сигнальный файл можно не копировать в папку Indicators торгового терминала. Если же необходимо оповещение, то к графику применяются оба индикатора.

Рисунок 4. TrueTrendline – индикатор, выполняющий построение трендовых линий.

На ценовом графике TrueTrendline отображает трендовые линии (рис. 4) с указанием степени их силы (цветом: белый – слабый, оранжевый – сильный; толщиной: тонкие – слабые, толстые – сильные). На результаты вычислений влияет лишь параметр NormalTLPeriod, значение которого равно длительности анализируемого временного промежутка (в барах).

Из других настроек можно выделить:

• ThreeTouch – выделять ли цветом трендовые линии, проходящие через 3 экстремума;
• MarkHighestAndLowestTL – обозначать ли маркером (горизонтальная жирная черта) самую верхнюю и самую нижнюю трендовые линии.

При необходимости возможна настройка оповещения при касании или пробитии ценой трендовой линии:

• BreakAlert&AfterClose – включение/отключение оповещения о пробое линии тренда свечой (после ее закрытия);
• BreakAlert&BeforeClose — включение/отключение оповещения о пробое до закрытия свечки;
• TouchAlert — включение/отключение оповещение о соприкосновении цены и линии тренда;
• TouchDistance – количество пунктов, при приближении на величину которых цены к трендовой линии сработает оповещение;
• AllTrendLineAlert — включение/отключение отображения всех трендовых линий;
• EmailAlert – включение/отключение оповещения на email;
• PopUpAlert – включение/отключение оповещения всплывающим окном;
• SoundAlert — включение/отключение оповещения звуком;
• SoundFile — аудио-файл звукового оповещения (помещается в папку «Sounds» торгового терминала).

Построение трендовых линий индикатором TrendLinesAuto (скачать)

Его алгоритм находит экстремумы с помощью формулы, использующейся при вычислении индикатора ЗигЗаг, который при этом на графике не отображается. Используются только координаты его вершин – через них проводятся линии трендов (рис. 5).

Рисунок 5. Построение трендовых линий индикатором TrendLinesAuto.

• Break – оповещение, соответствующее торговой стратегии (true – «на пробой», false – «на отбой»);
• Expand – отображать ли вторую трендовую линию;
• Use_Alert – включение/отключение оповещение при сближении цены с трендовой линией;
• alert_Debug – сохранять ли оповещение в журнале;
• alert_Sound – включить/отключить звуковой сигнал;
• alert_Message – включить/отключить оповещение всплывающим окном;
• file_Sound – аудиофайл для звукового оповещения;
• TrendUp_Name – наименование поддержки;
• TrendDn_Name – наименование сопротивления;
• Trend_Up – цвет поддержки;
• Trend_Dn – цвет сопротивления;
• otstup – количество пунктов между сигнальной стрелкой и ценой;
• ExtDepth/ExtDeviation/ExtBackstep – параметры ЗигЗага.

Индикаторы пробоя трендовой линии

Как можно видеть из описания, индикаторы TrendLinesAuto, SignalLineeng и TrueTrendline не только отображают линии тренда, но и оповещают трейдера о пересечении их ценой (рис. 6). Это позволяет сделать очень удобной торговлю по стратегии «на пробой» ключевых линий.

Рисунок 6. Пробой линий тренда, построенных индикаторами (моменты пробоя обозначены голубыми кружками).

При пробое желательно, чтобы Close-цена пробойной свечи была за пределами трендовой линии. При этом на предыдущем экстремуме (для восходящего тренда – на максимуме, для нисходящего тренда – на минимуме) должен быть сформирован сильный свечной разворотный паттерн. В то же время, в месте пробоя не должно быть разворотных паттернов, а желательно наличие сигналов на продолжение движения.

Выбор СтопЛоссов осуществляется в соответствии с предыдущими минимумами (при развороте нисходящего тренда) или максимумами (при развороте восходящего тренда). А ТейкПрофиты устанавливаются в соответствии с уровнями предыдущих максимумов (при развороте нисходящего тренда) или минимумов (при развороте восходящего тренда).

Источник https://paritet.group/stati-forex/kak-stroit-trendovye-linii-avtomaticheski

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/signaly-i-indikatory/linear-regression-channel/

Источник https://forexxx4all.ru/indikator-trendovyh-liniy-bez-pererisovki/